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期刊论文
奇异方差一协方差矩阵的n种风险资产有效边界的特征①
奇异方差一协方差矩阵的n种风险资产有效边界的特征,2005,(1):107~113,-0001,():
本文利用均值一方差模型,用新的方法在无套利假设下研究了当方差一协方差矩阵是奇异时n种风险资产投资组合有效边界的本质特征,并提出了有效的、操作性强的投资策略。
【免责声明】以下全部内容由[李仲飞]上传于[2005年07月07日 17时36分58秒],版权归原创者所有。本文仅代表作者本人观点,与本网站无关。本网站对文中陈述、观点判断保持中立,不对所包含内容的准确性、可靠性或完整性提供任何明示或暗示的保证。请读者仅作参考,并请自行承担全部责任。
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