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李仲飞
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期刊论文
安全第一准则下的动态资产组合选择
系统工程理论与实践第， 2004（1）：41～45，-0001，（）：
摘要/描述
考虑连续时间金融市场的最优资产组合选择问题。在Black-Scholes 金融市场设置下，利用Roy提出的安全第一（Safety First）准则，导出了最优常数再调整资产组合投资策略的显式表达式。还将文中的结果与Markowitz均值-方差模型的最优资产组合投资策略进行了比较，并给出概念与结论的一些经济学解释和应用。
【免责声明】以下全部内容由[李仲飞]上传于[2005年07月07日 17时38分14秒]，版权归原创者所有。本文仅代表作者本人观点，与本网站无关。本网站对文中陈述、观点判断保持中立，不对所包含内容的准确性、可靠性或完整性提供任何明示或暗示的保证。请读者仅作参考，并请自行承担全部责任。
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