-
27浏览
-
0点赞
-
0收藏
-
0分享
-
94下载
-
0评论
-
引用
期刊论文
不允许卖空的多因素证券组合投资决策模型
系统工程理论与实践,2000(2):37-43,-0001,():
利用套利定价理论(APT)改进不允许卖空的Markowitz的证券组合投资决策模型,导出了不允许卖空的多因素证券组合投资决策模型,并研究了该模型的解及其性质.
【免责声明】以下全部内容由[马永开]上传于[2006年05月08日 02时13分56秒],版权归原创者所有。本文仅代表作者本人观点,与本网站无关。本网站对文中陈述、观点判断保持中立,不对所包含内容的准确性、可靠性或完整性提供任何明示或暗示的保证。请读者仅作参考,并请自行承担全部责任。
本学者其他成果
同领域成果