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曾勇
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期刊论文
考虑交易费用与风险情况下移动平均交易规则的检验
管理工程学报，2002，16（3）：61～65，-0001，（）：
摘要/描述
本文在考虑交易费用和风险因素的情况下对移动平均交易规则进行了检验。采用变长移动平均检验发现，规则能否带来显著的异常收益受其采用的时间跨度长短的影响。而定长移动平均检验的结果显示，该规则不能带来显著的异常收益。上述结果表明移动平均规则的短期预测作用更明显。我们认为，技术分析的有效性并不确定，历史文献中股票收益可利用过去的收益来预测的论断仍需更进一步的证明。
【免责声明】以下全部内容由[曾勇]上传于[2005年11月29日 00时23分40秒]，版权归原创者所有。本文仅代表作者本人观点，与本网站无关。本网站对文中陈述、观点判断保持中立，不对所包含内容的准确性、可靠性或完整性提供任何明示或暗示的保证。请读者仅作参考，并请自行承担全部责任。
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