活动分享:
倒计时: 小时

《精品论文》
优秀论文评选活动
微网站二维码

您的当前位置:活动首页>>论文页面

论文分享:

非线性Leland方程几类并行差分方法的数值分析

Numerical analysis of several kinds of parallel difference methods for nonlinear Leland equation

全文下载

赵卫娟,杨晓忠

(华北电力大学数理学院信息与计算研究所)

摘要:非线性Leland模型(含有支付交易费用的Black-Scholes期权定价模型)在期权定价中占有重要地位,对其数值解法的研究具有重要的理论意义和实际价值。研究首先给出一类高精度并行差分方法,即改进的交替分段Crank-Nicolson(improved alternating segment Crank-Nicolson,IASC-N)方法,其次理论分析该类方法具有存在唯一解、无条件稳定、计算精度为二阶的特性,最后通过数值试验比较IASC-N方法、交替分段Crank-Nicolson(alternating segment Crank-Nicolson,ASC-N)方法、交替分段显-隐(alternating segment explicit-implicit,ASE-I)方法等几类高精度并行差分方法。数值试验表明,IASC-N方法的计算精度为二阶,计算效率比ASC-N高,ASE-I方法的计算效率较好。综合比较,本研究给出的IASC-N并行差分方法是求解非线性Leland模型的实用方法。

关键词:计算数学;非线性Leland模型;改进的交替分段Crank-Nicolson方法;交替分段显-隐方法;并行计算;数值试验

非线性Leland模型的数值模拟方法对许多金融衍生品定价的研究发挥了显著的促进作用,得到经济学家和应用数学家的广泛关注。该文针对非线性Leland模型构造IASC-N并行差分方法,在数学理论上证明了该方法是无条件稳定的,计算精度为二阶。最后通过两个数值试验,比较得出IASC-N方法的计算精度最好、计算效率较ASC-N方法高,ASE-I方法的计算效率最好。因此,该文具有一定的使用价值和理论学术意义,推荐为年度优秀论文。

综合指数: 79

推荐指数:86
关注指数:61
动态指数:87

全部文章

理科基础与化学化工卷
工程与技术卷
生命科学与农学卷
电子与信息卷
医学卷
资源与环境卷
  评论 25528
请您!

1750471159:目前的前沿相关研究方法进行了比较分析,提供给我们一种方法参考,本文研究思路非常清晰。

2017-06-01 17:47:55
回复

84603009:全文结构合理科学,逻辑思路清晰,观点表达准确,语言流畅,论证方法合理。

2017-06-01 17:45:59
回复

84603009:文章论点新颖,方法实用。

2017-06-01 17:45:07
回复

4454655:作者构造了一种新的并行差分格式,计算效率高,有一定的应用价值!

2017-06-01 17:13:14
回复

3192368110:文章内容丰富,试验数据真实

2017-06-01 17:11:29
回复
共3666条,734页 1 2 3 4 下一页 尾页