用EGARCH-SGED预测股市波动率

梁岩; 卢丑丽

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用EGARCH-SGED预测股市波动率

首发时间：2011-03-04

梁岩 ¹
梁岩,（1985-），女，硕士，主要研究方向：期权风险分析
卢丑丽 ¹

1、中国矿业大学理学院

摘要：本文用正态分布下的指数GARCH(EGARCH-N)模型和有偏的广义误差分布(SGED)下的指数GARCH(EGARCH-SGED)模型，研究了收益分布是如何影响波动率的预测的。通过比较得出结论，EGARCH-SGED模型在预测中国股市波动率上比EGARCH-N模型更精确。同时用DM检验进一步验证了这个结论。

关键词： EGARCH模型有偏广义误差分布(SGED) DM检验

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Use EGARCH-SGED to forecast stock market volatility

LIANG Yan ¹
梁岩,（1985-），女，硕士，主要研究方向：期权风险分析
LU Chouli ¹

1、China university of mining and technology

Abstract：In this paper, the index under normal GARCH (EGARCH-N) model and the generalized error distribution-biased (SGED) Exponential GARCH (EGARCH-SGED) model to study how it affects yield distribution is predicted volatility . The test result shows, EGARCH-SGED model for prediction of China's stock market volatility than the EGARCH-N model is more accurate. At the same time with the DM test further validates this conclusion.

Keywords： EGARCH model SGED DM test

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梁岩，卢丑丽. 用EGARCH-SGED预测股市波动率[EB/OL]. 北京：中国科技论文在线 [2011-03-04]. https://www.paper.edu.cn/releasepaper/content/201103-203.

No.4412560473315129****

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论文编号	201103-203
论文题目	用EGARCH-SGED预测股市波动率
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