带时间延迟算子的重倒向随机微分方程

罗交晚; 张有存; 李治

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Backward Doubly Stochastic Differential Equations with Time Delayed Generators

首发时间：2013-01-02

LUO Jiaowan ¹
LUO Jiaowan(1969-),Male,Professor,Stochastic differential equation
ZHANG Youcun ¹ LI Zhi ¹

1、School of Mathematics and Information Sciences, Guangzhou University, Guangzhou, Guangdong 510006

Abstract：In this paper, we study backward doubly stochastic differential equation with time delayed generators. In this new type of equations, generators at time t can depend on the values of a solution in the past, weighted with a time delay function for instance of the moving average type. We prove existence and uniqueness of a solution for a sufficiently small Lipschitz constant of generators.

keywords： Backward doubly stochastic differential equations Time delayed generators Contractioninequality Existence and uniqueness

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带时间延迟算子的重倒向随机微分方程

罗交晚 ¹
LUO Jiaowan(1969-),Male,Professor,Stochastic differential equation
张有存 ¹ 李治 ¹

1、数学与信息科学学院,广州大学,广州,广东 510006

摘要：本文研究一类带时间延迟算子的重倒向随机微分方程。在这类新的方程中，算子在时间t 时刻的状态依赖解过程在t之前的值。我们用平均值类型的函数来描述这种时间延迟的依赖程度。我们证明这类方程在充分小的Lipschitz 系数下存在唯一的解。

关键词：重倒向随机微分方程时间延迟算子压缩不等式存在唯一性。

基金：

1. Specialized Research Fund for the Doctoral Program of Higher Education（No.20090002110047）

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LUO Jiaowan,ZHANG Youcun,LI Zhi. Backward Doubly Stochastic Differential Equations with Time Delayed Generators[EB/OL]. Beijing:Sciencepaper Online[2013-01-02]. https://www.paper.edu.cn/releasepaper/content/201301-26.

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论文编号	201301-26
论文题目	带时间延迟算子的重倒向随机微分方程
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