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论文编号 201710-30
论文题目 从我国股市磁吸效应看熔断机制的适用性
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从我国股市磁吸效应看熔断机制的适用性

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彭一伟

彭一伟(1992-),男,硕士研究生,主要研究方向:金融工程

李汶华

李汶华(1974-),女,副教授、硕导,主要研究方向:统计学

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天津大学管理与经济学部,天津市 300072

摘要:为了探讨我国股市涨跌幅限制的有效性和熔断机制的适用性,选取2015年沪深A股的高频数据,通过GARCH模型实证检验磁吸效应的存在性,并分析市场指数的变化对个股磁吸效应的影响。研究结果并未验证磁吸效应,但发现了指数下跌对于个股磁吸效应有促进作用,且对大盘股的影响更明显。据此得出结论,股市的涨跌幅限制基本达到了预期效果,监管部门可以尝试引入合理的跌幅单向熔断机制,作为应对市场风险的措施。

关键词: 磁吸效应 冷却效应 涨跌幅限制 熔断机制 GARCH模型

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