基于贝叶斯方法的双币种期权定价与实证研究

孟亚女; 李亚琼

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基于贝叶斯方法的双币种期权定价与实证研究

首发时间：2018-04-11

孟亚女 ¹
孟亚女（1991-），女，硕士研究生，主要研究方向：金融数学。
李亚琼 ¹
李亚琼（1962-），女，教授，主要研究方向：金融数学。

1、湖南大学数学与计量经济学院，长沙　410082

摘要：本文采用贝叶斯方法,讨论了固定汇率制度下双币种期权的定价问题。分别采用未知参数的信息先验和无信息先验,结合充分统计量的分布进行贝叶斯后验推断。然后,利用蒙特卡洛(MC)算法获得双币种期权价格的估计值。与传统理论价格比较发现,在距离到期日15天时,采用无信息先验进行贝叶斯推断并继而获得的双币种期权估计价格最接近市场值；在距离到期日29,43天时,采用信息先验进行贝叶斯推断并继而获得的双币种期权估计价格最接近市场值。

关键词：概率统计,贝叶斯方法,双币种期权,后验密度,MC算法

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Pricing of Quanto Option and Empirical Research Based on Bayesian Method

MENG Ya-Nv ¹
孟亚女（1991-），女，硕士研究生，主要研究方向：金融数学。
LI Ya-Qiong ¹
李亚琼（1962-），女，教授，主要研究方向：金融数学。

1、Department of Mathematics and Econometrics, Hunan University, Changsha 410082

Abstract：In the paper,the pricing of quanto option under fixed exchange rate is studied by using Bayesian method. Combined with sufficient statistic distribution, the information prior and \hspace{0.06cm

Keywords： probability statistics, Bayesian method, quanto option, posterior density, MC algorithm

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孟亚女，李亚琼. 基于贝叶斯方法的双币种期权定价与实证研究[EB/OL]. 北京：中国科技论文在线 [2018-04-11]. https://www.paper.edu.cn/releasepaper/content/201804-111.

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论文编号	201804-111
论文题目	基于贝叶斯方法的双币种期权定价与实证研究
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