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论文编号 201806-114
论文题目 利率市场化对我国商业银行破产风险的影响--基于16家商业银行面板数据分析
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利率市场化对我国商业银行破产风险的影响--基于16家商业银行面板数据分析

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花拥军

花拥军(1970年),男,副教授、硕导,主要研究方向:金融风险

曾涛

曾涛(1994),男,硕士研究生,主要研究方向:金融风险管理

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发送给

重庆大学经济与工商管理学院,重庆 440044

摘要:近年来,随着利率市场化的推进,我国商业银行存贷利差不断收窄而波动性却在持续增加,这直接加剧了商业银行的破产风险。本文分析认为净利差作为利率市场化的代理变量,能有效反映利率市场化下对商业银行带来的直接影响,并进而构建了利率市场化指数来综合反映利率市场化的变化幅度。最后,本文以2006年~2016年间我国16家商业银行数据为样本,构建动态面板GMM模型,实证分析了利率市场化对我国商业银行破产风险及信用风险的影响。结果表明,利率市场化确实加剧了我国商业银行的破产风险,银行本身的特质变量(资本充足率、存贷比、成本收入比、总资产回报率、净利息收入比率)也是其破产风险的重要影响因素。

关键词: 金融学 金融自由化 净利差 破产风险 动态面板

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