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为您找到包含“ARFIMA������”的内容共4

李云凤,邓爱民

2017-12-29

年12月1日到2017年3月27日,对收益率序列进行正态分布检验、平稳性检验,并采用R/S方法、MR/S方法对其长期记忆特点进行具体分析,最后调用ARFIMA模型对其预测分析,所建立的ARFIMA模型

Economics and Trade Schoool,Hunan University ,Hunan ,410079,Economics and Trade Schoool,Hunan University ,Hunan ,410079

#经济学#

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Aijing Lin

Detrended fluctuation analysis(DFA) method and detrended cross-correlation analysis(DCCA) method are hot topics ofresearchers for detecting the correlation and cross-correlation of time series. In present paper, we propose the superposition rules of DFA and DCCA and give the mathematical proofs. Finally, we design experimental test to verify the proofs of superposition rules.

2016-12-13

Doctoral Program of Higher Education(20130009120016

Department of Science, University of Beijing Jiaotong, City 100044

#Mathematics#

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赵永刚

2004-05-21

。同时又选取了20只代表性股票的日收益序列 ,采用ARFIMA模型的方法对收益分布的分形特征和长期记忆性进行了实证研究。研究发现,沪市A股市场指数收益序列和个股存在明显的长期记忆效应,收益分布表现持久性

东北财经大学

#管理学#

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