论文题目： 基于贝叶斯方法t-GARCH下的期权定价        

全部作者：胡乐 李亚琼

论文摘要：本文采用贝叶斯方法，在t-GARCH波动率模型下研究了期权定价问题。采用了贝叶斯方法对t-GARCH模型进行了后验推断以及对期权价格的预测密度函数进行了后验推导，并采用纳斯达克100股指日收盘指数为标的进行了实证研究。

综合评价： 首发时间：2017-04-24 浏览量：25 收藏数：0 推荐数：0 评论条数：0

论文题目： 函数线性回归模型中基于相关性学习的变量选择       

全部作者：周雄斌 张志民

论文摘要：本文针对函数线性回归模型提出了新的变量选择方法。大体是首先通过基逼近方法将函数线性回归模型转化为一般的线性回归模型，然后再利用相关性学习方法以及惩罚最小二乘或惩罚似然方法来实现变量的选择。在一定条件下，此种方法具有可靠筛选性质以及模型选择的相合性。本文提出的变量选择方法既适用于低维情形也适用于高维情...

综合评价： 首发时间：2017-04-14 浏览量：45 收藏数：0 推荐数：0 评论条数：0

论文题目： 混合卡方分布最大值的高阶渐近展开       

全部作者：易晓婷 杨湘豫

论文摘要：该文指出了在幂赋范条件下混合卡方分布序列最大值的渐近分布，并在最优规范条件下，得到了混合卡方分布序列最大值的渐近展开。

综合评价： 首发时间：2017-04-07 浏览量：22 收藏数：0 推荐数：0 评论条数：0

论文题目： 三种改进的最小二乘法在上证50指数及其成分股中的应用       

全部作者：廖磊 周雄斌 伍俊良

论文摘要：本文首先介绍了三种不同的最小二乘改进方法，然后将其用到了上证50指数及其成分股的实证分析中。最后结合上证50指数的短期走势预测说明了方法的的合理性和有效性。

综合评价： 首发时间：2017-04-07 浏览量：21 收藏数：0 推荐数：0 评论条数：0

论文题目： 多项分布参数估计的EM/MCEM算法及模拟       

全部作者：李柏椿 钟波

论文摘要：EM算法和MCEM算法均是迭代算法，是机器学习中极为重要的算法，主要应用于数据缺失情形下的统计推断问题中。本文旨在研究一般性多项分布参数估计问题，借助于EM算法和MCEM算法理论，文章给出了一般性多项分布参数估计的推到过程和迭代步骤。最后，文章以R软件为计算工具进行统计模拟，模拟结果显示参数估计值与真值非常相近，模拟...

综合评价： 首发时间：2017-04-07 浏览量：33 收藏数：0 推荐数：0 评论条数：0

论文题目： 线性模型中带约束的双参数稳健岭估计        

全部作者：付恩珊 黎雅莲

论文摘要：在线性模型的研究中，解释变量之间存在复共线性和响应变量中存在异常值是两种常见的问题，这两种情况的出现都会直接影响一般最小二乘估计的稳定性和准确度。基于带约束的岭估计，GüLESEN 和SELMA (2014)提出了带约束的双参数岭估计(RTRE) 。这种估计能在一定程度上克服复共线性和异常值的影响。本文基于稳健的双参数岭估计(TRME)提出一...

综合评价： 首发时间：2017-03-29 浏览量：127 收藏数：0 推荐数：0 评论条数：0

论文题目： 变量相关情况下高维数据变量选择方法       

全部作者：段乾鹏 郑少智

论文摘要：当变量之间具有较强相关性时，单个惩罚函数的变量选择方法效果会大大降低。文章提出组合惩罚的系数的拉普拉斯收缩变量选择方法，它是由MCP(minimax concave penalty)方法改进而来，面对解释变量之间存在高度相关的情况下，SLS既能够弥补单个惩罚函数变量选择方法的不足，有效的解决"组效应"问题，并且满足Oracle性质。文中使用坐标下降算...

综合评价： 首发时间：2017-03-24 浏览量：52 收藏数：0 推荐数：0 评论条数：0

论文题目： 基于沪深300指数的经营分析和指数追踪        

全部作者：李敏 刘琼荪

论文摘要：本文以沪深300指数及其成分股为研究对象，采用R语言为计算工具，运用主成分分析法和因子分析法,分别对沪深300指数及其成分股的经营现状和股票收益进行综合评价和分析；并从高维数据的研究角度出发，对沪深300指数日线数据（共93个观测值），采用用弹性约束估计进行变量选择，并运用最小二乘法来实现股指追踪和预测，进而来实现股...

综合评价： 首发时间：2017-03-08 浏览量：46 收藏数：0 推荐数：0 评论条数：0

论文题目： 基于高阶马尔科夫切换的自回归模型及其应用        

全部作者：陈广西 荣腾中

论文摘要：本文将高阶马尔科夫链的性质引入到马尔科夫切换自回归模型，建立了一个高阶马尔科夫切换自回归模型,应用整合状态实现了高阶模型的降阶表达。在此基础上，根据AIC准则确定了自回归模型，并以正态假设为背景建立了似然函数，实现了高阶模型的参数估计。另外，本文利用模型分析股票回升率时间序列，结果证明模型都能较好地够识别...

综合评价： 首发时间：2017-03-01 浏览量：235 收藏数：0 推荐数：0 评论条数：0

论文题目： Weibull分布VaR的区间估计        

全部作者：邵明川 李新民

论文摘要：Weibull分布是风险测度中常用的分布。本文针对Weibull分布，利用Fiducial方法构造了的广义置信区间，并将其与参数Bootstrap法构造的置信区间对比。模拟比较表明广义置信区间估计要优于参数Bootstrap法。

综合评价： 首发时间：2017-01-31 浏览量：20 收藏数：0 推荐数：0 评论条数：0