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陈伟
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期刊论文
股指期货合约的无套利定价模型研究
科技与管理，2004，（2）：69～71，-0001，（）：
摘要/描述
股指期货台约定价问题一直是学术界研究的重点。目前，国内外采用的是以期货持有成本模型为基础建立的股指期货定价模型，就这一问题进行了讨论，提出了对股指期货台约的定价应是从无套利分析原理入手推导出股指期货台约的定价模型，同时对该模型的准确性进行了实证分析，最后指出该模型在实际应用中存在的几点不足。
【免责声明】以下全部内容由[陈伟]上传于[2010年11月26日 16时54分42秒]，版权归原创者所有。本文仅代表作者本人观点，与本网站无关。本网站对文中陈述、观点判断保持中立，不对所包含内容的准确性、可靠性或完整性提供任何明示或暗示的保证。请读者仅作参考，并请自行承担全部责任。
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