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陈晓红
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期刊论文
商品融资期权定价模型分析
中南工业大学学报（社会科学版），2002，8，（4）332～335，-0001，（）：
摘要/描述
商品融资所含期权因其所涉及的标的资产数较多，对其定价存在困难，作者引入多维期权定价模型，通过分析商品融资的特点，将商品融资债券视为普通债券和期权的组合，并提出纯贴现债券和短期限内利率不变的前提条件，由于商品融资的自身特点，债券面值等于期权执行价、障碍价和补偿额。从Carr模型出发，对商品融资期权收益表达式进行变换，使之变为求涉及两项风险资产与固定现金额内含交换期权的下敲出复合期权，从而给出在一定条件下该类期权的定价模型。
【免责声明】以下全部内容由[陈晓红]上传于[2005年06月02日 17时12分12秒]，版权归原创者所有。本文仅代表作者本人观点，与本网站无关。本网站对文中陈述、观点判断保持中立，不对所包含内容的准确性、可靠性或完整性提供任何明示或暗示的保证。请读者仅作参考，并请自行承担全部责任。
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