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何宜庆

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期刊论文

非负定E-V 风险阵下的证券组合投资决策模型研究

何宜庆 王浣尘 何宜强

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摘要/描述

在用于度量投资风险的方差阵为非负定时,本文建立并研究了允许卖空与不允许卖空情形下证券组合投资决策模型,同时给出了计算最优投资比例系数的方法。

版权说明:以下全部内容由何宜庆上传于   2007年03月20日 16时43分31秒,版权归本人所有。

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