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胡日东

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期刊论文

均值—离差型组合证券投资优化模型

胡日东

预测,2000,(2):55~57,-0001,():

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摘要/描述

本文给出了基于历史收益率数据的均值—平均绝对离差型组合证券投资优化模型。该模型采用收益的平均绝对离差作为风险的尺度,可以通过求解线性规划获得最优证券投资组合。在证券收益分布为正态分布时与均值—方差模型的解相似,避免了均值—方差模型求解二次规划问题(尤其在解决大规模的组合证券投资问题时)的计算复杂性。本文还考虑了存在交易费用时的情形。

版权说明:以下全部内容由胡日东上传于   2009年09月13日 10时57分32秒,版权归本人所有。

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