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胡日东
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期刊论文
布朗运动在股票期权定价模型中的应用
华侨大学学报，1996，（3）：14～33，-0001，（）：
摘要/描述
金融风险的防范是金融界十分关注的重大问题，期权作为防范金融风险的有效手段目前已越来越受到人们的重视。本文除对股票期权的运行机制和价格形成过程进行详细分析外，重点应用随机过程理论建立股票期权的定价模型。
关键词:
【免责声明】以下全部内容由[胡日东]上传于[2009年09月13日 10时59分55秒]，版权归原创者所有。本文仅代表作者本人观点，与本网站无关。本网站对文中陈述、观点判断保持中立，不对所包含内容的准确性、可靠性或完整性提供任何明示或暗示的保证。请读者仅作参考，并请自行承担全部责任。
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