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刘海龙
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期刊论文
带有风险规避的证券投资最优策略
系统工程理论与实践，2002（2）：44～47，-0001，（）：
摘要/描述
运用随机最优控制理论，建立了带有风险规避的证券投资最优策略问题的数学模型；然后，给出了值函数和风险规避系数的定义，并通过对值函数进行非线性变换，证明了变换后的值函数满足带有风险规避系数的HJB偏微分方程，特别当风险规避系数无限大时，给出了证券投资最优策略；最后给出了一个算例。
【免责声明】以下全部内容由[刘海龙]上传于[2005年01月17日 23时27分29秒]，版权归原创者所有。本文仅代表作者本人观点，与本网站无关。本网站对文中陈述、观点判断保持中立，不对所包含内容的准确性、可靠性或完整性提供任何明示或暗示的保证。请读者仅作参考，并请自行承担全部责任。
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