您当前所在位置: 首页 > 学者

刘海龙

  • 35浏览

  • 0点赞

  • 0收藏

  • 0分享

  • 161下载

  • 0评论

  • 引用

期刊论文

带有风险规避的证券投资最优策略

刘海龙樊治平

系统工程理论与实践,2002(2):44~47,-0001,():

URL:

摘要/描述

运用随机最优控制理论,建立了带有风险规避的证券投资最优策略问题的数学模型;然后,给出了值函数和风险规避系数的定义,并通过对值函数进行非线性变换,证明了变换后的值函数满足带有风险规避系数的HJB偏微分方程,特别当风险规避系数无限大时,给出了证券投资最优策略;最后给出了一个算例。

版权说明:以下全部内容由刘海龙上传于   2005年01月17日 23时27分29秒,版权归本人所有。

我要评论

全部评论 0

本学者其他成果

    同领域成果