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刘海龙
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期刊论文
非完全市场期权定价的є-套利方法
《预测》，2001，20（4）：17～19，-0001，（）：
摘要/描述
首先基于离散时间给出了є-套利的概念，并讨论了其性质。然后把E2套利与经典的概率性套利进行了比较，指出了它们在本质上的区别与联系以及各自的适用范围。最后通过算例进一步说明经典的套利定价理论从本质上讲只适用于完全的金融市场，而E2套利定价方法既适用于完全金融市场，又适用于非完全的金融市场。
【免责声明】以下全部内容由[刘海龙]上传于[2005年01月17日 23时27分39秒]，版权归原创者所有。本文仅代表作者本人观点，与本网站无关。本网站对文中陈述、观点判断保持中立，不对所包含内容的准确性、可靠性或完整性提供任何明示或暗示的保证。请读者仅作参考，并请自行承担全部责任。
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