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刘海龙
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期刊论文
基于最差情况的最优消费和投资策略*
，-0001，（）：
摘要/描述
在假设证券收益存在有界不确定干扰和考虑交易费用的情况下，基于微分对策理论，研究了最差情况下的最优消费和投资策略问题。首先，简述了微分对策的基本理论；其次，建立了最优消费和投资决策的微分对策模型，证明了该微分对策模型存在唯一的值函数，并根据微分对策理论推导出了值函数满足的IB偏微分方程，再次，基于微分对策值函数，给出了最差情况下的最优消费和投资策略，最后，讨论并给出了IB偏微分方程解析解的一种求解方法，并给出了一个算例。
【免责声明】以下全部内容由[刘海龙]上传于[2005年01月17日 23时27分59秒]，版权归原创者所有。本文仅代表作者本人观点，与本网站无关。本网站对文中陈述、观点判断保持中立，不对所包含内容的准确性、可靠性或完整性提供任何明示或暗示的保证。请读者仅作参考，并请自行承担全部责任。
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