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期刊论文
摩擦市场的最优消费-投资组合选择择*
系统科学与数学,2004,24(3):406~416,-0001,():
本文研究摩擦市场中的最优消费-投资组合选择问题。当金融资产和自然状态个数为有限个以及摩擦局限于成比例的交易费时,可用原始市场或适当转换了的市场的无套利性来刻画最优消费一投资组合策略的存在性或充要条件。
【免责声明】以下全部内容由[李仲飞]上传于[2005年07月07日 17时34分02秒],版权归原创者所有。本文仅代表作者本人观点,与本网站无关。本网站对文中陈述、观点判断保持中立,不对所包含内容的准确性、可靠性或完整性提供任何明示或暗示的保证。请读者仅作参考,并请自行承担全部责任。
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