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李仲飞

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期刊论文

摩擦市场的利率期限结构的无套利分析冰*

李仲飞汪寿阳邓小铁

系统科学与数学,2002,22(3):285~295,-0001,():

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摘要/描述

本文用无套利方法分析有摩擦金融市场中利率的期限结构。对存在有限个债券和离散有限个到期日以及存在成比例的交易费、买卖差价、税赋这三种摩擦的金融市场。引入了相容期限结构的概念,给出了相容期限结构和套利机会的存在性结果或充要条件及它们的识别与计算方法。

【免责声明】以下全部内容由[李仲飞]上传于[2005年07月07日 17时48分47秒],版权归原创者所有。本文仅代表作者本人观点,与本网站无关。本网站对文中陈述、观点判断保持中立,不对所包含内容的准确性、可靠性或完整性提供任何明示或暗示的保证。请读者仅作参考,并请自行承担全部责任。

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