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李仲飞

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期刊论文

基于VaR的金融资产配置模型

李仲飞姚京

中国管理科学,2004,12(1):8~14 ,-0001,():

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摘要/描述

本文根据均值-方差模型的框架,建立了用VaR代替方差或标准差作为风险的测量指标时的均值2VaR模型,同时使用等VaR线分析了两种模型的内在联系。作为模型的扩展本文还分别考虑了存在无风险资产,负债和非正态分布时的情形。此外讨论了均值2VaR模型有效边界的一些性质。

【免责声明】以下全部内容由[李仲飞]上传于[2005年07月07日 17时38分58秒],版权归原创者所有。本文仅代表作者本人观点,与本网站无关。本网站对文中陈述、观点判断保持中立,不对所包含内容的准确性、可靠性或完整性提供任何明示或暗示的保证。请读者仅作参考,并请自行承担全部责任。

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