提示
李仲飞
-
63浏览
-
0点赞
-
0收藏
-
0分享
-
257下载
-
0评论
-
引用
期刊论文
基于VaR的金融资产配置模型
中国管理科学，2004，12（1）：8～14 ，-0001，（）：
摘要/描述
本文根据均值-方差模型的框架，建立了用VaR代替方差或标准差作为风险的测量指标时的均值2VaR模型，同时使用等VaR线分析了两种模型的内在联系。作为模型的扩展本文还分别考虑了存在无风险资产，负债和非正态分布时的情形。此外讨论了均值2VaR模型有效边界的一些性质。
【免责声明】以下全部内容由[李仲飞]上传于[2005年07月07日 17时38分58秒]，版权归原创者所有。本文仅代表作者本人观点，与本网站无关。本网站对文中陈述、观点判断保持中立，不对所包含内容的准确性、可靠性或完整性提供任何明示或暗示的保证。请读者仅作参考，并请自行承担全部责任。
我要评论
全部评论
共 0 条
本学者其他成果
同领域成果
