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李仲飞

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期刊论文

基于VaR的金融资产配置模型

李仲飞姚京

中国管理科学,2004,12(1):8~14 ,-0001,():

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摘要/描述

本文根据均值-方差模型的框架,建立了用VaR代替方差或标准差作为风险的测量指标时的均值2VaR模型,同时使用等VaR线分析了两种模型的内在联系。作为模型的扩展本文还分别考虑了存在无风险资产,负债和非正态分布时的情形。此外讨论了均值2VaR模型有效边界的一些性质。

版权说明:以下全部内容由李仲飞上传于   2005年07月07日 17时38分58秒,版权归本人所有。

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