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马永开
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期刊论文
不允许卖空的多因素证券组合投资决策模型
系统工程理论与实践，2000（2）：37-43，-0001，（）：
摘要/描述
利用套利定价理论（APT）改进不允许卖空的Markowitz的证券组合投资决策模型，导出了不允许卖空的多因素证券组合投资决策模型，并研究了该模型的解及其性质.
【免责声明】以下全部内容由[马永开]上传于[2006年05月08日 02时13分56秒]，版权归原创者所有。本文仅代表作者本人观点，与本网站无关。本网站对文中陈述、观点判断保持中立，不对所包含内容的准确性、可靠性或完整性提供任何明示或暗示的保证。请读者仅作参考，并请自行承担全部责任。
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