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孟生旺
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期刊论文
未偿率模型:保险公司风险度量的新方法
统计研究，2007，24（4）：47～50，-0001，（）：
摘要/描述
本文在借鉴保险公司常用的风险度量方法，如Value at Risk、破产概率以及保单持有人预期亏空等方法的基础上，利用条件尾部期望从保单持有人和保险监管人的角度构造了一个新的风险度量模型—未偿率模型，并对该模型的性质进行了初步讨论。
【免责声明】以下全部内容由[孟生旺]上传于[2010年07月07日 09时18分47秒]，版权归原创者所有。本文仅代表作者本人观点，与本网站无关。本网站对文中陈述、观点判断保持中立，不对所包含内容的准确性、可靠性或完整性提供任何明示或暗示的保证。请读者仅作参考，并请自行承担全部责任。
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