提示
秦学志
-
40浏览
-
0点赞
-
0收藏
-
0分享
-
75下载
-
0评论
-
引用
期刊论文
模糊随机风险偏好下的证券投资组合选择方法
管理科学学报第6卷第4期2003年8月/JOURNAL OF MANAGEMENT SCIENCES IN CHINA Vol. 6 No. 4 Aug. , 2003，-0001，（）：
摘要/描述
在投资者风险偏好具有随机性和模糊性且效用函数具有线性可加性的假设条件下，建立了相应的证券投资组合选择方法．在特定的效用函数下该方法只涉及一元不等式和一元积分的计算，具有简单实用的特点．应该指出的是，该方法不同于传统的证券组合选择方法，它是建立在Risto L等提出的随机多目标可接受分析——SMAA思想的基础上的．
【免责声明】以下全部内容由[秦学志]上传于[2007年09月28日 11时04分06秒]，版权归原创者所有。本文仅代表作者本人观点，与本网站无关。本网站对文中陈述、观点判断保持中立，不对所包含内容的准确性、可靠性或完整性提供任何明示或暗示的保证。请读者仅作参考，并请自行承担全部责任。
我要评论
全部评论
共 0 条
本学者其他成果
同领域成果
