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秦学志

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期刊论文

模糊随机风险偏好下的证券投资组合选择方法

秦学志吴冲锋

管理科学学报第6卷第4期2003年8月/JOURNAL OF MANAGEMENT SCIENCES IN CHINA Vol. 6 No. 4 Aug. , 2003,-0001,():

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摘要/描述

在投资者风险偏好具有随机性和模糊性且效用函数具有线性可加性的假设条件下,建立了相应的证券投资组合选择方法.在特定的效用函数下该方法只涉及一元不等式和一元积分的计算,具有简单实用的特点.应该指出的是,该方法不同于传统的证券组合选择方法,它是建立在Risto L等提出的随机多目标可接受分析——SMAA思想的基础上的.

关键词: 投资组合 风险偏好 不等式 模糊

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