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秦学志

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期刊论文

基于鞅和线性规划对偶原理的或有要求权定价方法

秦学志吴冲锋

控制与决策第16卷增刊2001年11月/CONTROL AND DECISION Vol. 16 Suppl. Nov. 2001,-0001,():

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摘要/描述

采用线性规划对偶原理、鞅测度理论和完全套期保值方法,给出了有限证券市场或有要求权的卖方套利价格和买方套利价格的计算方法。分别对允许证券卖空和现金借贷的情况以及不允许证券卖空但允许现金借贷的情况进行研究。分析表明,套利价格可通过求解相应的鞅测度空间中的线性规划问题得到。

版权说明:以下全部内容由秦学志上传于   2007年09月28日 11时06分34秒,版权归本人所有。

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