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期刊论文
序约束下ARCH(O,2)模型参数估计与检验*
应用概率统计,2002,18(3):244~254,-0001,():
本文研究了平稳ARCH(O,2)模型未知参数α的极大似然估计及有序约束时α的极大似然估计的渐近性质,给出了参数序关系(αl≥α2)的检验方法,并得出了似然比检验统计量的渐近分布。用二次规划的算法。给出求各种情况下参数α的极大似然估计的数值算法。
【免责声明】以下全部内容由[王德辉]上传于[2009年12月23日 16时21分56秒],版权归原创者所有。本文仅代表作者本人观点,与本网站无关。本网站对文中陈述、观点判断保持中立,不对所包含内容的准确性、可靠性或完整性提供任何明示或暗示的保证。请读者仅作参考,并请自行承担全部责任。
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