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期刊论文
两个半相依回归方程中的Bayes和经验Bayes迭代估计*
中国科学A辑数学,2005,35 (5):585-600,-0001,():
对由两个不相关的回归方程组成的系统{y1=X1β+ε1,y2=X2g+ε2(y1为m维向量,y2为n维向量,m≠n),运用协方差改进技巧,提出回归系数的参数型Bayes和经验Bayes迭代估计序列。证明了Bayes迭代估计的协方差矩阵序列的单调收敛性和Bayes迭代估计序列的一致性。当误差的协方差矩阵未知时,在均方误差准则(MSE)下,证明了经验Bayes迭代估计相对于单个方程的Bayes估计的优越性。这些结果时一步表明了协方差改进方法的在效性。
【免责声明】以下全部内容由[王立春]上传于[2010年02月24日 22时59分44秒],版权归原创者所有。本文仅代表作者本人观点,与本网站无关。本网站对文中陈述、观点判断保持中立,不对所包含内容的准确性、可靠性或完整性提供任何明示或暗示的保证。请读者仅作参考,并请自行承担全部责任。
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