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期刊论文
证券组合投资的一般失望模型的改进*
重庆工学院学报(自然科学),2008,22(1):59~64,-0001,():
在一般性失望模型的基础上,给出了包含交易费用因素的可以卖空的证券组合投资优化模型,该模型不仅考虑收益低于期望收益率时所带来的损失,而且还考虑了超过期望收益率时可能带来可观利润的收益,避免了方差与下方风险的诸多缺陷,并通过对沪深股市的模拟投资验证了所建模型的有效性和实用性。
【免责声明】以下全部内容由[万中]上传于[2010年07月19日 09时46分15秒],版权归原创者所有。本文仅代表作者本人观点,与本网站无关。本网站对文中陈述、观点判断保持中立,不对所包含内容的准确性、可靠性或完整性提供任何明示或暗示的保证。请读者仅作参考,并请自行承担全部责任。
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