提示
万中
-
33浏览
-
0点赞
-
0收藏
-
0分享
-
68下载
-
0评论
-
引用
期刊论文
证券投资组合问题的新模型和算法*
湖南大学学报（自然科学版），2008，35（10）：85～86，-0001，（）：
摘要/描述
经典Markowitz模型在如下三个方面得到了改进：考虑了交易费用、投资者已持有的证券，以及随机收益率。通过机会约束规划方法，对新模型提出了有效的确定性求解算法。算例表明，新模型和算法更具有实用价值。
【免责声明】以下全部内容由[万中]上传于[2010年07月19日 09时46分52秒]，版权归原创者所有。本文仅代表作者本人观点，与本网站无关。本网站对文中陈述、观点判断保持中立，不对所包含内容的准确性、可靠性或完整性提供任何明示或暗示的保证。请读者仅作参考，并请自行承担全部责任。
我要评论
全部评论
共 0 条
本学者其他成果
同领域成果
