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吴臻
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期刊论文
正倒向随机微分方程与一类线性二次随机最优控制问题
自动化学报，2003，29（1）：32～37，-0001，（）：
摘要/描述
讨论一类正倒向随机微分方程解的存在唯一性及其对应的一类线性二次随机最优控制问题，利用单调性方法证明了一类特殊的正倒向随机微分方程解的存在唯一性定理，利用该结果研究一类耦合了一个倒向随机微分方程的线性随机控制系统广义最优指标随机控制问题，得到由正倒向随机微分方程的解所表示的唯一最优控制的显式表达式，并得到精确的线性反馈及其对应的Riccati方程。
【免责声明】以下全部内容由[吴臻]上传于[2006年12月05日 18时20分13秒]，版权归原创者所有。本文仅代表作者本人观点，与本网站无关。本网站对文中陈述、观点判断保持中立，不对所包含内容的准确性、可靠性或完整性提供任何明示或暗示的保证。请读者仅作参考，并请自行承担全部责任。
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