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许鹏
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期刊论文
上海股市有效性与可预测性并存的实证研究
《经济问题》2001（11）：2～4，-0001，（）：
摘要/描述
选取上证日收盘价综合指数（1997/Ol-2001/05/30）作为样本，对上海股市的有技性与可预测性分别建立模型进行验证和分析：利用时间序列相关性分析和随机游程模型对上海殴市的弱有效性进行检验l建立ARX型验证上海殷市的可预测性。通过检验发现上海股市既通过了弱有教性的检验，又通过了AR 模型验证，即是一个预测的弱式有效市场。
【免责声明】以下全部内容由[许鹏]上传于[2009年12月18日 19时03分04秒]，版权归原创者所有。本文仅代表作者本人观点，与本网站无关。本网站对文中陈述、观点判断保持中立，不对所包含内容的准确性、可靠性或完整性提供任何明示或暗示的保证。请读者仅作参考，并请自行承担全部责任。
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