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许鹏
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期刊论文
中国股市有效性分析中的正态性检验*
统计与信息论坛，2004，19（6）：34～38，-0001，（）：
摘要/描述
独立同分布是进行股价波动服从随机游走模型的假设条件，同时现代资产组合理论分析股市也默认这一假定分布。这些分布中又以正态分布被人们广为采用。然而，我国学者在进行股市有效性的统计检验时较为普遍地忽视了这一前提。文章通过检验得出，中国股票市场股价波动不服从正态分布，从而股价波动独立同分布假设得不到满足，对中国股市进行有效性检验需要使用诸如非参数方法、过滤检验等不受这一
【免责声明】以下全部内容由[许鹏]上传于[2009年12月18日 19时01分46秒]，版权归原创者所有。本文仅代表作者本人观点，与本网站无关。本网站对文中陈述、观点判断保持中立，不对所包含内容的准确性、可靠性或完整性提供任何明示或暗示的保证。请读者仅作参考，并请自行承担全部责任。
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