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曾勇
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期刊论文
银行信用风险评估方法实证研究及比较分析*
金融研究，2004（1）：62～68，-0001，（）：
摘要/描述
本文运用多元统计方法对借款企业的财务数据进行分析，筛选出5个财务指标作为企业信用风险评价函数的计量参数，建立起4水平的线性判别函数和逻辑斯蒂回归函数。根据模型对估计样本和检验样本的分类效果的分析和讨论，两种模型对新样本信用风险评价均具有较强的预测能力。本研究将有助于银行等金融机构建立自己内部的信用风险评价体系，并对提高对企业信用风险评价的科学性，降低银行信用风险暴露，促进银行信贷资产质量的提高，降低商业银行不良资产比例具有重要意义。
【免责声明】以下全部内容由[曾勇]上传于[2005年11月29日 00时25分13秒]，版权归原创者所有。本文仅代表作者本人观点，与本网站无关。本网站对文中陈述、观点判断保持中立，不对所包含内容的准确性、可靠性或完整性提供任何明示或暗示的保证。请读者仅作参考，并请自行承担全部责任。
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