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张铁
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期刊论文
一个新型的期权定价二叉树参数模型
，-0001，（）：
摘要/描述
对目前普遍使用的期权定价二叉树模型的缺陷进行了分析，利用随机误差校止方法构造出新型的二叉树参数模型。新的模型避免了负的概率并且具有很高的精确度，因而可应用于计算各种期权的价格。
【免责声明】以下全部内容由[张铁]上传于[2005年10月26日 22时53分32秒]，版权归原创者所有。本文仅代表作者本人观点，与本网站无关。本网站对文中陈述、观点判断保持中立，不对所包含内容的准确性、可靠性或完整性提供任何明示或暗示的保证。请读者仅作参考，并请自行承担全部责任。
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