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郑振龙
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期刊论文
中国市场利率期限结构的静态估计1
，-0001，（）：
摘要/描述
利率期限结构是资产定价、金融产品设计、保值和风险管理、套利以及投机资等的基础。因此，对利率期限结构的估计是金融工程领域一个十分基础的工作。本文则是在这方面进行的一个尝试性研究工作。对利率期限结构的估计，可以有许多方法，其中包括息票剥离法（bootstrap method）和样条估计法（spline approximation）。本文则同时利用这两种方法对中国2001-2002的利率期限结构进行一个静态的估计，比较两种估计方法的静态估计结果并在此基础上分析中国利率期限结构的变化特征。
关键词:
利率期限结构、息票剥离法、样条估计法
【免责声明】以下全部内容由[郑振龙]上传于[2005年05月18日 00时16分05秒]，版权归原创者所有。本文仅代表作者本人观点，与本网站无关。本网站对文中陈述、观点判断保持中立，不对所包含内容的准确性、可靠性或完整性提供任何明示或暗示的保证。请读者仅作参考，并请自行承担全部责任。
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