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周绍妮
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期刊论文
D-CAPM模型及其在中国资本市场的实证研究一以上海证券市场为例
中国管理信息化，2008，11（16）：72～75，-0001，（）：
摘要/描述
传统的CAPM模型由于要求收益率的正态分布和完全分散的投资组合，并不适用于中国等新兴资本市场。本文引入了基于损失风险思想的D-CAPM模型，并选取上海证券交易所1999-2003年可获得数据股票的月收益率为样本，对D-CAPM模型在上海证券市场的有效性进行了实证研究，并建议中国资本市场上的投资者目前应运用D-CAPM模型来估计权益资本成本。
【免责声明】以下全部内容由[周绍妮]上传于[2010年04月02日 20时04分24秒]，版权归原创者所有。本文仅代表作者本人观点，与本网站无关。本网站对文中陈述、观点判断保持中立，不对所包含内容的准确性、可靠性或完整性提供任何明示或暗示的保证。请读者仅作参考，并请自行承担全部责任。
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