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周绍妮

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期刊论文

D-CAPM模型及其在中国资本市场的实证研究一以上海证券市场为例

周绍妮胡立新

中国管理信息化,2008,11(16):72~75,-0001,():

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摘要/描述

传统的CAPM模型由于要求收益率的正态分布和完全分散的投资组合,并不适用于中国等新兴资本市场。本文引入了基于损失风险思想的D-CAPM模型,并选取上海证券交易所1999-2003年可获得数据股票的月收益率为样本,对D-CAPM模型在上海证券市场的有效性进行了实证研究,并建议中国资本市场上的投资者目前应运用D-CAPM模型来估计权益资本成本。

版权说明:以下全部内容由周绍妮上传于   2010年04月02日 20时04分24秒,版权归本人所有。

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