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彭建刚
博士 教授 博士生导师
湖南大学 金融与统计学院；金融管理研究中心
经济学
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- 姓名：彭建刚
- 目前身份：在职研究人员
- 担任导师情况：博士生导师
- 学位：博士
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学术头衔：
享受国务院特殊津贴专家， 博士生导师
- 职称：高级-教授
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学科领域：
银行经营管理学
- 研究兴趣：经济学
彭建刚，1955年生。武汉大学经济学院经济思想史专业金融发展与商业银行管理研究方向博士研究生毕业。国家公派比利时根特大学金融经济系、美国休斯顿大学金融系访问学者、高级访问学者。湖南大学学术委员会委员，金融管理研究中心主任，湖南大学金融与统计学院金融学二级教授，博士生导师，“985工程”首席科学家，应用经济学博士后科研流动站专家组成员。在商业银行经济资本管理与资产负债管理、银行业宏观审慎管理、地方中小金融机构发展、普惠金融、金融风险管理、金融生态和金融消费者权益保护等金融学研究领域有系统的研究成果和广泛的社会影响。现任中国金融学会理事、 中国金融工程学年会常务理事、湖南省金融学会副会长、湖南省小微企业金融服务促进会副会长 。2003年和2001年作为学科带头人分别牵头申报湖南大学金融学博士授权点和湖南省重点学科获批。曾任湖南省人民政府首届院士专家咨询委员会委员 、湖南大学研究生院副院长（常务）、金融学院党总支书记兼副院长、原湖南财经学院金融系副主任等职 。获教育部高等学校人文社会科学研究优秀成果二等奖、中国金融教育优秀科研成果一等奖、中国金融学会全国金融优秀论文二等奖、湖南省社会科学优秀成果一等奖、二等奖、三等奖等国家级、省部级科研成果奖10多项。 1996年被原湖南财经学院确定为金融学科跨世纪学术带头人。1999年经湖南财经学院和中国人民银行总行推荐、国务院批准享受政府特殊津贴。2003年被评为湖南省第二届十佳优秀社会科学专家，2007年入选湖南省新世纪121人才工程第一层次。2011年被评为湖南省优秀博士学位论文指导教师和湖南省“十一五”优秀研究生导师。2017年获湖南大学哲学社会科学突出贡献奖。已主持国家社会科学基金重点项目和一般项目、国家自然科学基金面上项目、教育部博士点基金博导类项目、教育部人文社会科学研究项目等国家级、省部级科研课题及其它社会科学研究项目50多项。主持国家精品课程、国家精品资源共享课程、湖南省一流线上课程《商业银行管理学》（2007, 2013, 2021）。主编国家级规划教材《商业银行管理学》（已出第五版）。在SSCI、CSSCI、EI、 CSCD、全国中文核心期刊等各类学术期刊发表论文260多篇。出版《彭建刚文集》（五卷）、《基于宏观审慎监管的银行业压力测试研究》、《商业银行经济资本管理研究》、《中国地方中小金融机构发展研究》、 《现代商业银行资产负债管理研究》、《我国商业银行资产负债比例管理研究》、《金融消费权益保护评估与建设》、《银行管理经济学》、《工业投资项目管理》等学术著作和教材20多部。
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2021-10-24
【期刊论文】利率市场化导致商业银行利差缩窄吗?——来自中国银行业的经验证据
彭建刚， 王舒军， 关天宇
金融研究，2016， （7）：48-63
2016年07月25日
本文立足中国利率市场化的现实背景,对H-S(做市商模型)利差决定模型进行调整,构建利率市场化指数作为衡量利率市场化程度的代理变量,并利用45家商业银行2003-2014年的面板数据探讨利率市场化对商业银行利差的影响。实证结果表明,利率市场化对商业银行的利差产生了影响,但利率市场化与利差之间的关系并非线性,而是呈倒U型关系。整体而言,随着利率市场化程度的加深,商业银行的利差呈现先扩大后缩小的变化趋势。
利率市场化， 商业银行， 利差
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2013-05-15
彭建刚， 吴云， 马亚芳
系统工程理论与实践，2013，33，（2）：338～344，-0001，（）：
-1年11月30日
本文以一致性原理和博弈论中的夏普利值为基础，对Denault方法进行了质的改进，提出了适用于商业银行的经济资本配置方法．通过引入Yasumitsu条件得到了夏普利值满足一致性的充要条件，找到了判断夏普利值是否满足一致性的更完备的理论依据．这一方法符合银行整体最优的要求，可以使商业银行从整体最优的角度确定各分支机构的风险贡献，评估经营绩效，最终确定各分支机构年度经济资本限额．
商业银行， 经济资本配置， 一致性原理， 风险贡献， 夏普利值
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2010-04-12
彭建刚， 李樟飞， 吕志华， 周鸿卫
系统工程理论与实践，2009，29，（11）：60～66，-0001，（）：
-1年11月30日
基于Cox模型，针对零售贷款的运行规律和违约因素影响造约行为的特点，提出了零售贷款非线性时变比例违约模型，该模型在测算商业银行零售贷款违约概率时充分考虑了变量之间非线性关系和时间相依变量，使得其更符合客观实际，并通过实证分析和算例分析论证了这种模型在我国商业银行运用的科学性和可行性。
零售贷款， 违约概率， 非线性关系， 时间相依变量
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2010-04-12
【期刊论文】基于行业特性的多元系统风险因子CreditRisk+模型
彭建刚， 吕志华
中国管理科学，2009，17，（3）：56～64，-0001，（）：
-1年11月30日
本文提出了基于行业特性的多元系统风险因子CreditRisk+模型。假设行业风险因子之间相互独立是原CreditRisk+模型存在的不足，随后试图对其进行修正的单因子模型、复合Gamma CreditRisk+模型和两阶段CreditRisk+模型仍存在问题。本文在引入多元系统风险因子的基础上，将行业风险因子的形参数表示为系统风险因子的线性组合与一反映该行业风险因子内在特性的参数之积，对原CreditRisk+模型行业风险因子相关性进行了拓展，使得拓展后的基于行业特性的多元系统风险因子CreditRisk+模型解决了两阶段CreditRisk+模型忽视行业风险因子自身特性这一缺陷，将系统和行业两重风险因子有机地结合起来；新模型能够将一般情形的行业风险因子协方差矩阵纳入该模型框架内，从而克服了复合Gamma CreditRisk+模型要求行业风险因子之间的协方差必须相等的缺陷。本文证明了原CreditRisk+模型、复合Gamma CreditRisk+模型和两阶段CreditRisk+模型都只是新模型的极端情形，这些情形难以将行业风险因子协方差矩阵很好地纳入模型框架内，从而影响贷款组合非预期损失计算的精度。
CreditRisk+， 模型， 违约相关性， 行业特性， 多元系统风险因子
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2010-04-12
【期刊论文】基于违约损失率变化的CreditRisk+模型的一种修正
彭建刚， 吕志华
预测，2009，28，（6）：48～52，-0001，（）：
-1年11月30日
本文在基于行业特性的多元系统风险因子CreditRisk+模型的基础上，对CreditRisk+模型违约损失率假定为一常数这一缺陷进行了修正，提出了一种综合考虑违约损失率变化和行业风险因子相关性的计量贷款组合非预期损失的新方法。该方法进一步提高了计算贷款组合非预期损失的精度。在此基础上，采用鞍点逼近算法进行了算例分析。
CreditRisk+， 模型， 违约损失率， 违约相关性， 鞍点逼近， 非预期损失
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2010-04-12
彭建刚， 易宇， 李樟飞
管理学报，2009，6，（6）：828～833，-0001，（）：
-1年11月30日
结合我国商业银行贷款5级分类的实施，在回顾、分析国外商业银行违约贷款测算模型演变的基础上，首次提出用贷款违约表法测算我国商业银行贷款的违约概率。该测算方法建立在客户的信用等级基础上，能适时测算贷款的违约概率，有利于我国商业银行合理地测算贷款组合的预期损失和非预期损失。
违约概率， 违约表法， 5级分类， 信用等级
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2010-04-12
【期刊论文】有序多分类logistic模型在违约概率测算中的应用
彭建刚， 屠海波， 何婧， 周颖辉
财经理论与实践（双月刊），2009，30（4）：2～7，-0001，（）：
-1年11月30日
初始违约概率的测算是商业银行实施经济资本管理的必要环节。针对我国商业银行的现状，结合贷款五级分类，通过对银行的公司类客户的财务指标作时间加权化处理、因子分析、ROC检验以及使用有序多分类logistic模型对初始违约概率的测算作了有价值的探索，并通过算例分析论证了其可行性。
违约概率， 因子分析， 有序多分类Logistic模型
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2010-04-12
彭建刚， 周行健
《经济学动态》2008，（9）：90～94，-0001，（）：
-1年11月30日
风险度量主法的演进反映了经济资本计量的新进展，尾部条件期望（TCE）和预期不足（ES）等方法近年来被运用于经济资本计量之中。组合效应是经济资本配置的关键，满足无缩减性等条件的一致性配置原则及相应的梯度配置的研究中。关于风险调整资本收益（RAROC）方法的应用近年也有新进展。
经济资本， 在险价值， 风险残余
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2010-04-12
彭建刚， 张丽寒， 刘波， 屠海波
金融研究，2008，（8）：72～85，-0001，（）：
-1年11月30日
根据《巴塞尔新资本协议》的要求并结合我国的现实情况，本文对聚合信用风险模型在商业银行的应用进行了系统的研究，旨在提供一种计量贷款组合非预期损失的有效方法。本文指出了国外聚合信用风险模型频带划分方法的缺陷，对频带的划分做了创新性的设计，提出了具有可操作性的确定违约概率和违约损失率等参数的方法。同时采用某国有控股商业银行一地级市分行公司贷款数据对文中提出的计量非预期损失方法的科学性进行了论证，指出这一方法应用于我国商业银行可提高经济资本管理的效率。
信用风险， 违约损失， 经济资本
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2010-04-12
彭建刚， 梁国栋， 张丽寒， 黄向阳
湖南大学学报（社会科学版），2010（2）：1～9，-0001，（）：
-1年11月30日
基于巴塞尔新资本协议和CreditRisk+模型，本文以数据仓库为基础设计了商业银行经济资本管理系统，这一系统包括以EVA为目标函数、以经济资本限额等为约束条件构建的商业银行贷款决策最优化模型。通过该系统可以实现任一贷款组合的经济资本计量，该系统可有效地运用于经济资本约束条件下商业银行的贷款优化决策。
商业银行， 经济资本， 贷款决策， 数据仓库
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