梁琪
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- 姓名:梁琪
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学术头衔:
博士生导师, 教育部“新世纪优秀人才支持计划”入选者
- 职称:-
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学科领域:
金融市场
- 研究兴趣:
梁琪,男,1972年11月出生,博士,南开大学金融学系教授,南开大学经济学院副院长;2006年1月起受聘为东北师范大学数学与统计学院兼职教授;2006年7月起受聘为中国博士后特华科研工作站指导专家;2006年起受聘为China Economic Review(SSCI),《经济研究》、《控制理论与应用》(EI)、《财经研究》等学术杂志的匿名审稿人;2006年起受聘为国家自然科学基金同行评议人。
主持教育部规划项目、国家自然科学基金青年项目、日本文部科学省博士后项目、国家社科基金青年项目等科研项目,出版专著《商业银行信贷风险的量化度量研究》,中国金融出版社,2005年5月。
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梁琪, 滕建州
世界经济,2007,(2):3~12,-0001,():
-1年11月30日
本文采用最新的随机游走滤波分析方法对中国1952~2003年间的13个宏观经济总量的波动特征、共动性和因果关系进行了经验分析,结果显示中国总产出的周期长度在改革开放之后呈现出延长且波动幅度下降的趋势,而且总产出的波动主要受到第二和第三产业产出波动的影响,长期以来第一产业发展对总产出的制约在改革开放之后消失了,结果还显示要素投入在中国经济增长中依然发挥着举足轻重的作用。总体来说,中国经济周期在改革开放以后呈现出更加明显的一般性周期特征。
经济周期, 随即游走滤波, 易变性, 共动性, 因果关系
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【期刊论文】中国区域经济增长收敛吗? *—基于时序列的随机收敛和收敛研究
梁琪, 滕建州
《管理世界》(月刊),2006,(12):32~172,-0001,():
-1年11月30日
依据时序列分析界定的随机收敛和β收敛,本文研究了1952~2003年间我国东中西部地区和27个省份的相对实际人均产出增长动态。分析发现: 一方面,中国东部地区随机收敛于其补偿差异均衡水平,而中部和西部地区则随机发散,但后两个地区间具有共同随机趋势。另一方面,27个省份中有23个随机收敛于其各自的补偿差异均衡水平,有11个省份在最后一次冲击后呈现β收敛。比较分析进一步发现在第二次冲击后呈现越来越穷态势的5个省份从国家的改革开放中受益相对较少。
区域经济, 随机收敛, β收敛, 相对人均产出, 最小LM检验
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【期刊论文】Financial development and economic growth: Evidence from China
梁琪, Qi LIANG a, b, *, Jian-Zhou TENG c, d
China Economic Review 17 (2006) 395-411,-0001,():
-1年11月30日
This paper investigates the relationship between financial development and economic growth for the case of China over the period 1952-2001. After considering the time series characteristics of the dataset, a multivariate vector autoregressive (VAR) framework is used as an appropriate specification and the long-run relationship among financial development, growth and other key growth factors is analyzed in a theoretically based high dimensional system by identification of co-integrating vectors through tests of over-identifying restrictions. The empirical results suggest that there exists a unidirectional causality from economic growth to financial development, conclusions departing distinctively from those in the previous studies.
Financial development, Economic growth, Multivariate VAR, Causality, China
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【期刊论文】中国金融发展与经济增长的再思考:基于变量结构变化的多元VAR分析
梁琪, 滕建州
当代经济科学,2006,28(5):30~37,-0001,():
-1年11月30日
近年来,学者们开始认识到研究变量间关系时考虑经济中结构变化的重要性。本文采用结构断点单位根检验对我国银行发展、股市发展和经济增长的季度指标进行了研究,发现所有指标均为围绕着多个结构断点的分段趋势平稳。进而,本文采用多元Near-VAR分析了消除趋势后的指标间的因果关系,结果显示在样本期内,银行发展已经成为经济增长的一个源泉,而股市发展对经济增长的促进作用很弱。脉冲反应和预测方差分解亦证实了上述结论。股市发展的替代度量指标是分段趋势平稳以及股市发展尚未成为我国经济增长源泉的研究结论对于实施政策主导下的长期股市发展战略和短期股市稳定政策具有重要启示。
金融发展, 经济增长, 结构断点, 因果关系
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梁琪, 滕建州
《财贸经济》,2006,(7):34~97,-0001,():
-1年11月30日
本文采用多元Near-VAR方法对我国1952-2003年间的经济增长、金融发展以及影响经济增长的其他指标之间的关系进行了实证分析,模型指标是否平稳是建立在考虑经济中存在结构变化的单位根检验结果的基础上。研究结果显示,在样本期内,我国金融发展与经济增长间存在着由经济增长到金融发展的单向因果关系。“中国经济增长引导金融发展”假说以及金融发展指标是围绕着结构断点的分段趋势平稳等结论,具有重要的政策启示。
金融发展, 经济增长, 因果关系, 单位根检验, 结构断点
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【期刊论文】我国总产出的动态特征研究—基于最小拉格朗日乘数单位根检验的实证分析
梁琪, 滕建州,
《数量经济技术经济研究》,2006,(6):55~61,-0001,():
-1年11月30日
本文采用最新的结构断点最小拉格朗日乘数单位根检验,对我国1952~2004年间总产出的动态特征进行了研究,结果发现所有总量都是围绕着一个或两个结构断点的分段趋势平稳的。总产出服从分段趋势平稳过程的结论,对宏观经济运行预测、政策主导下的长期经济发展战略和短期经济稳定措施是否有效,以及总产出与其他总量间因果关系的研究具有重要启示。
总产出, 结构断点, 最小LM单位根检验, 分段趋势平稳
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梁琪, 滕建州
经济研究,2006,(1):11~22,-0001,():
-1年11月30日
宏观经济和金融总量是否平稳是研究总量动态特征以及总量之间关系的前提。本文在考虑经济中结构变化的基础上对中国宏观经济和金融总量的时序列是具有单位根的非平稳还是分段趋势平稳进行了研究,结果发现在检验的10个总量中,有6个,即实际GDP、人均实际GDP、就业、实际银行信贷、实际储蓄负债和实际固定投资等总量的时序列是围绕着1 个或2个结构断点的分段趋势平稳。分段趋势平稳的结论对于政策主导下的长期经济发展战略和短期经济稳定措施是否有效,以及总量之间关系的研究具有重要的启示。在单位根检验结果的基础上,本文还对消除趋势后的分段趋势平稳总量之间的因果关系进行了分析。
宏观经济和金融总量, 单位根检验, 结构断点, 分段趋势平稳, 因果关系
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梁琪, 滕建州
金融研究,2005,304(10):9~19,-0001,():
-1年11月30日
在控制股市流动性和波动性的情况下,本文采用多元VAR模型对1991年至2004年间我国股市发展、银行发展与经济增长之间的关系进行了研究。过度识别条件约束下的协整向量分析发现模型系统内存在经济增长关系和股市发展关系。弱外生检验显示股市发展与经济增长之间没有任何因果关系,意味着股市发展没有促进和导致经济增长。相反,银行发展与经济增长之间具有显著的双向因果关系,且相关关系为正,说明银行发展在样本期内已经成为中国经济增长的一个源泉。实证分析还显示股市波动与经济增长和银行发展之间有着显著的双向因果关系,而且相关关系为负,说明股市中可能存在的“ 过度”波动对经济增长和银行发展产生了负面影响。
股市发展, 经济增长, 多元VAR模型, 因果关系
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梁琪
南开经济研究,2005,(3):97~110,-0001,():
-1年11月30日
商业银行个体资产之间的损失相关是度量银行信贷组合风险的关键,更是银行实施贷款定价、资本配置和组合分散等信贷风险管理的先决条件。本文对商业银行资产组合信用损失相关的度量进行了研究,在界定银行贷款损失相关的基础上阐述了度量违约损失相关的资产相关法,并给出了企业资产收益率替代度量法的具体流程。
损失相关, 银行贷款, 组合理论
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【期刊论文】企业经营管理预警: 主成分分析在logistic回归方法中的应用
梁琪
管理工程学报,2005,19(1):100~103,-0001,():
-1年11月30日
logistic回归分析是度量企业信用风险的一种主流方法,它的假设比较符合经济现实和金融数据分布的特点。但是考虑到现阶段我国上市公司的信用数据具有的高维性和高相关性等特点对logistic分析产生的负面影响,本文在logistic分析中引入了能够有效降维和消除logistic方程共线性等问题的主成分分析,并对我国沪深两市上市公司的经营失败进行了实证研究,结果表明结合主成分分析法的logistic回归分析在模型解释和预测准确率等力面均优于简单的logistic分析。
逻辑斯蒂分析, 主成分分析, 预警, 经营管理失败
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