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孟生旺
精算模型，非寿险精算，风险度量与风险管理
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- 姓名：孟生旺
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学术头衔：
博士生导师， 教育部“新世纪优秀人才支持计划”入选者
- 职称：-
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学科领域：
会计学
- 研究兴趣：精算模型，非寿险精算，风险度量与风险管理
孟生旺，中国人民大学统计学院风险管理与精算学教授，博士生导师
研究兴趣
精算模型，非寿险精算，风险度量与风险管理
教育背景
2009.4-2009.6：澳大利亚麦考瑞大学精算系，访问教授
2002.8-2003.1：英国伦敦城市大学统计与精算系，访问教授
1995.9-1998.7：中国人民大学统计学系，经济学博士
1989.9-1993.3：南开大学会计学系，经济学硕士
1989-1995：西北师范大学数学系，理学学士 科研项目
科研项目
主持国家自然科学基金项目（2008-20010）：非寿险经验费率模型研究。
主持教育部重点研究基地社会科学重大项目（2006-2008）：我国车险统计精算的广义线性模型及其应用研究。
教育部新世纪优秀人才支持计划项目（2008-2010）：车险定价模型研究。
主持国家社会科学基金项目（2001－2003）：保险经营风险评估与保险监管系统研究。
参与国家自然科学基金和加拿大CCUIPP联合资助项目（1999－2000）：中国的汽车保险：问题和对策。
参与国家社会科学基金重点项目（2001-2006）：现代统计推断理论与方法研究。
参与中国人民大学安宝研究中心项目（2002-2005）：Actuarial Models and Their Applications in Chinese Automobile Insurance。
参与国家社科“九五”重点课题（1996－2000）：关于评估、改进和保证我国政府统计数据质量问题的研究。
参与北京市哲学社会科学规划研究项目（1998－2000）：关于改进北京市统计数据质量问题的研究。
主持天津市高等教育教学改革项目（2002-2005）,高等学校学分制管理制度的改革与实践。
主要获奖
2009年北京市优秀教学成果二等奖
2008年中国人民大学优秀教学成果一等奖
2007年入选教育部优秀人才支持计划
2004年天津市优秀教学成果二等奖
2002年第六届全国统计科学研究优秀成果二等奖
2000年天津市优秀人才奖
1999年天津市金融学会优秀科研成果二等奖
1996年第三届全国统计科学进步奖三等奖
1995年甘肃省社科联优秀成果三等奖。
1994年甘肃省高校哲学社会科学优秀成果二等奖
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2010-07-07
孟生旺
统计与信息论坛，2009，24（6）：3～7，-0001，（）：
-1年11月30日
在非寿险准备金评估实务中，保险公司通常应用链梯法和B—F法等确定性模型，但这类模型无法对准备金的预测结果进行统计检验，因此广义线性模型受到了越来越多的关注。在假设增量赔款服从指数分布族的情况下，讨论广义线性模型在准备金评估中的应用，并通过一个实际的流量三角形数据进行实证检验。
非寿险， 准备金， 广义线性模型， 链梯法， 指数分布族
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2010-07-07
孟生旺
数理统计与管理，2009，28（3）：449～456，-0001，（）：
-1年11月30日
在保险精算和生物统计等领域，离散型次数分布模型的应用十分广泛。当实际数据的尾部较长（即过离散），且零点的概率较大时，许多模型的拟合效果往往欠佳。本文通过计算概率之比的极限和偏度系数，对混合泊松分布和复合泊松分布的右尾特征和零点概率进行了比较，给出了它们的尾部排列顺序，以及尾部长短与零点概率的关系，从而为模型的构造或选择提供了一种指导。本文最后应用一组实际数据说明了在构造或选择次数分布模型时如何考虑尾部特征，从而改善对实际数据的拟合效果。
过离散， 混合泊松， 复合泊松， 尾部特征， 零膨胀分布
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2010-07-07
孟生旺， 肖宇谷
运筹与管理，2009，18（3）：111～115，-0001，（）：
-1年11月30日
在汽车保险的奖惩系统中加入免赔额，将有利于保证风险与保费的匹配，还可以减少小额损失带来的大量管理费用。本文应用马尔科夫最优化原理推广了汽车保险的最优索赔策略模型。根据我国现行的机动车辆保险条款，得到了加入免赔额时的最优索赔策略。
汽车保险， 奖惩系统， 马尔科夫决策过程， 免赔额， 最优自留额
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2010-07-07
【期刊论文】基于污染Gamma分布的聚合风险模型及其在风险分类中的应用
孟生旺， 卢志义， 刘乐平
系统科学与数学，2009，29（2）：174～183，-0001，（）：
-1年11月30日
分析了污染Gamma分布及其性质，讨论了基于污染Gammama分布的聚合风险模型。对模型的概率特性和参数估计进行了分析，并对该模型在风险分类中的应用进行了讨论。为克服索赔总量的分布函数在计算上的困难，利用同单调性理论得到了随机凸序意义下索赔总量随机变量S的随机上界S1对S2的分布函数及限额损失保费进行了讨论。通过一个例子对所述结论的有效性进行验证。
污染Gamma分布,， 聚合风险模型,， 风险分类,， 同单调性,， 随机凸界
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2010-07-07
孟生旺
统计研究，2008，25（4）：66～70，-0001，（）：
-1年11月30日
交强险自2006 年7月1日实施以来，引起了社会各界的广泛关注，尤其是对交强险费率的讨论，一直没有间断。本文应用交强险第一个业务年度的财务数据，对交强险在各个地区和各个保险公司的经营结果进行了分析，指出了交强险费率结构存在的主要问题，即保险费率在不同地区和不同车辆类型之间不够公平，费率浮动办法尚存缺陷，并借鉴发达国家汽车强制保险的经验，提出了完善我国交强险费率结构的建议。
交强险， 利润， 保险费率， 奖惩系统
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2010-07-07
孟生旺， 王博
金融理论与实践，2008（10）：99～101，-0001，（）：
-1年11月30日
我国的巨灾保险制度尚未建立，巨灾风险管理模式还存在很多问题。世界上许多发达国家的巨灾保险制度已经建立多年，形成了比较成熟的管理模式和运营经验。本文借鉴其他国家的经验，对我国的巨灾风险管理模式进行了初步探讨。
巨灾风险， 风险管理， 保险补偿
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2010-07-07
孟生旺， 夏冬， 肖宇谷
统计与决策，2008（15）：53～55，-0001，（）：
-1年11月30日
文章介绍了我国2006年和2007年实施的4个奖惩系统（BMS），建立了相应的马尔科夫转移矩阵，并应用有关汽车保险的实际损失数据，对4个系统进行了综合比较和评价。在综合评价中，运用了相对平均保费水平、投保人保费负担的变异系数、弹性、平均最优自留额、奖惩严厉性指数和风险系数等6个指标。
汽车保险， 奖惩系统， 严厉性指标， 风险系数
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2010-07-07
孟生旺， 滕帆
统计研究，2007，24（4）：47～50，-0001，（）：
-1年11月30日
本文在借鉴保险公司常用的风险度量方法，如Value at Risk、破产概率以及保单持有人预期亏空等方法的基础上，利用条件尾部期望从保单持有人和保险监管人的角度构造了一个新的风险度量模型—未偿率模型，并对该模型的性质进行了初步讨论。
未偿率模型， 风险度量， 条件尾部期望
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2010-07-07
孟生旺
数理统计与管理，2007，26（4）：584～588，-0001，（）：
-1年11月30日
在非寿险分类费率厘定中，存在各种模型可供选择，如加法模型、乘法模型、混合模型和广义线性模型等，而在这些模型的参数估计中，还存在各种可供选择的估计方法，如最小二乘法、极大似然法、最小x2 法、直接法和边际总和法等。这些模型和参数估计方法散见于各种精算学文献中，本文对这些模型和参数估计方法进行了系统的比较和分析，并揭示了它们之间存在的一些等价关系。
分类费率， 参数估计， 广义线性模型
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2010-07-07
孟生旺
数理统计与管理，2007，26（1）：24～29，-0001，（）：
-1年11月30日
对非寿险产品分类费率的厘定通常采用单项分析法、最小偏差法和多元线性回归等方法。虽然这些方法在非寿险产品定价中仍然占有一度之地，但由于保险数据的特殊性，它们的缺陷越来越受到人们的重视。本文简要分析了这些传统定价方法存在的缺陷，介绍了非寿险精算中典型的广义线性模型，并通过汽车第三者责任保险的损失数据说明了广义线性模型在非寿险产品定价中的具体应用，以及应用广义线性模型时应该注意的几个问题。
广义线性模型， 汽车保险， 定价
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