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秦学志
金融工程理论与应用
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- 姓名：秦学志
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学术头衔：
博士生导师， 教育部“新世纪优秀人才支持计划”入选者
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学科领域：
管理理论
- 研究兴趣：金融工程理论与应用
教授，博士（后），博士生导师，教育部新世纪优秀人才，大连理工大学金融工程博士点负责人。曾获辽宁省政府科技进步二等奖、辽宁省教委科技进步二等奖等多种奖励。目前的主要研究方向为金融工程理论与应用。主持国家自然科学基金、中国博士后科研基金、教育部社科基金等近10项，出版专著《金融工程原理与应用研究》，在管理科学学报、系统工程理论与实践、系统工程学报、控制与决策、中国管理科学等发表论文60余篇，其中被EI、ISTP检索20余篇。
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2007-09-28
【期刊论文】基于博弈和Lotka-Voterra生物竞争机制的资产定价方法
秦学志
系统工程理论与实践2003年9月第9期，-0001，（）：
-1年11月30日
在建立企业经营者与投资者间的信号博弈模型及采用Lotka-Voterra生物竞争模型描述市场多头投资者与空头投资者间在决策和行为方面相互关系的基础上，考察了相应的资产定价问题，给出了企业市场价值的定价公式和3种条件下企业市场价值的均衡值．
信号， 博弈， 激励， 竞争， 定价
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2007-09-28
秦学志， 孙承廷， 魏强
系统工程学报第19卷第6期2004年12月/JOURNAL OF SYSTEMS ENGINEERING Vol. 19 No. 6 Dec. 2004，-0001，（）：
-1年11月30日
研究了信息非对称下企业动态投融资决策问题，建立了约束信号博弈模型．在动态投融资过程中，经营者的自筹资金比例及项目的收益率等具有向投资者传递经营者和项目状况信号的功能，投资者可通过观察和／或预期这些信号的变化对经营者的道德风险及逆向选择程度进行推测．分析表明：在Mercurio效用函数下，若订立长期合作合约，经营者有增大其道德风险程度的激励，且可获得的最大效用为其期望投资收益的一半．
非对称信息， 道德风险， 逆向选择， 动态， 博弈
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2007-09-28
秦学志
系统工程理论与实践2004年10月第10期，-0001，（）：
-1年11月30日
在定义ε-套期保值策略的基础上，采用线性规划对偶原理和鞅测度理论，给出了有限(状态)证券市场资本资产的卖方套利价格和买方套利价格的计算方法．分别对允许证券卖空和现金借贷的情况及不允许证券卖空但允许现金借贷的情况进行了研究．通过求解证券价格对应的鞅或上鞅测度空间中的线性规划问题得到资本资产的ε-套利价格和买卖价格区间，并对投资者不同风险偏好对应的定价情况进行了分析．
鞅， 套利， 有限(状态)证券市场， 偏好， 定价
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2007-09-28
秦学志， 吴冲锋
控制与决策第16卷增刊2001年11月/CONTROL AND DECISION Vol. 16 Suppl. Nov. 2001，-0001，（）：
-1年11月30日
采用线性规划对偶原理、鞅测度理论和完全套期保值方法，给出了有限证券市场或有要求权的卖方套利价格和买方套利价格的计算方法。分别对允许证券卖空和现金借贷的情况以及不允许证券卖空但允许现金借贷的情况进行研究。分析表明，套利价格可通过求解相应的鞅测度空间中的线性规划问题得到。
鞅， 套利， 线性规划， 有限证券市场， 或有要求权
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秦学志， 应益荣
系统工程理论方法应用第13卷第5期2004年10月/SYSTEMS ENGINEERING-THEORY METHHODOLOGY APPLICATIONS Vol. 13 No. 5 Oct. 2004，-0001，（）：
-1年11月30日
采用鞅测度理论和信息论中的极大熵原理、交叉熵原理，研究了有限(状态)证券市场上等价鞅测度不惟一时资产的定价问题，在某些可能性最大的意义下，给出了两种确定资产惟一价格的方法。
鞅， 有限(状态)证券市场， 熵， 定价
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秦学志， 应益荣
系统工程理论方法应用第15卷第4期2006年8月/SYSTEMS ENGINEERING-THEORY METHHODOLOGY APPLICATIONS Vol. 15 No. 4 Aug. 2006，-0001，（）：
-1年11月30日
建立在一般均衡论和／或无套利均衡论基础上的资产定价方法几乎没有直接考虑资产对企业生产的重要程度。通过综合考察企业所使用资产的影子价格及资产在当前生产周期内的市场价格，确定下一个生产周期内资产的市场均衡价格，并在一定假设下给出了相应的计算公式，从一个侧面反映了资产在企业生产中的重要程度对其价格的影响。
影子价格， 资产定价， 线性规划
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【期刊论文】信息非对称条件下资产定价的信号博弈与生物竞争模型
秦学志， 姜永
管理工程学报2004年第4期/Journal of Industrial Engineering/Engineering Management Vol. 18, No. 4，-0001，（）：
-1年11月30日
在市场信息非对称的条件下，建立了企业经营者与投资者间的信号博弈模型，采用Lotka-Voterra生物竞争模型描述市场多头投资者与空头投资者间在决策和行为方面的相互关系，并给出了企业项目市场价值的计算公式和3种条件下企业市场价值的均衡值。
信号， 博弈， 激励， 定价
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秦学志， 吴冲锋
系统工程学报第17卷第2期2002年4月/JOURNAL OF SYSTIEMS ENGINEERING Vol. 17 No. 2 Apr. , 2002，-0001，（）：
-1年11月30日
在市场信息非对称的蒂件下．探讨了下列问题；① 代理人的绝对风险厌恶系数与其投资效用之间的关系；② 代理人特股比例、道德风险程度与其投资效用的关系：③外部投资者绝对风险厌恶系数与投资顿的关系；④ 外部投资者的绝对风险厌恶系数与其投资效用的关系；⑤ 代理人持股比例的变化与外部投资者投资效用的关系．在一定的条件下，得到了相应的结论．
效用， 委托人， 代理人， 投资， 信息， 非对称
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秦学志， 吴冲锋
管理工程学报2003年第4期/Journal of Industrial Engineering/Engineering Management Vol. 17, No. 4，-0001，（）：
-1年11月30日
考虑投资者对标的证券价格推断或权衡等主观因素，给出欧式期权的主观预期估价及投资决策方法。方法的建立无需特别设定假设条件，且计算公式十分简单。可以证明，在一定的条件下由该方法得到的估价结果与标准的Black-Scholes模型的定价结果一致。
期权， 定价， 投资， 决策
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秦学志， 吴冲锋
管理科学学报第6卷第4期2003年8月/JOURNAL OF MANAGEMENT SCIENCES IN CHINA Vol. 6 No. 4 Aug. , 2003，-0001，（）：
-1年11月30日
在投资者风险偏好具有随机性和模糊性且效用函数具有线性可加性的假设条件下，建立了相应的证券投资组合选择方法．在特定的效用函数下该方法只涉及一元不等式和一元积分的计算，具有简单实用的特点．应该指出的是，该方法不同于传统的证券组合选择方法，它是建立在Risto L等提出的随机多目标可接受分析——SMAA思想的基础上的．
投资组合， 风险偏好， 不等式， 模糊
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