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郑振龙

     

  

主要从事资产定价、金融工程和风险管理领域的研究。

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  • 姓名:郑振龙
  • 目前身份:
  • 担任导师情况:
  • 学位:
  • 学术头衔:

    博士生导师, 优秀教师/优秀教育工作者, 教育部“新世纪优秀人才支持计划”入选者

  • 职称:-
  • 学科领域:

    公路标志、信号、监控工程

  • 研究兴趣:主要从事资产定价、金融工程和风险管理领域的研究。
个人简介

郑振龙,1966年生,汉族,1986年参加中国人民大学中美经济学培训中心(福特班);1989年毕业于厦门大学财政金融系,获经济学硕士学位;1995年获厦门大学经济学博士学位;2000年在美国加州大学洛杉矶分校任富布莱特学者,与美国金融学会前主席Michael Brennan教授合作研究。1998年起先后兼亚太金融学会理事,任厦门大学金融系代主任、经济学院副院长。现任厦门大学研究生院副院长,教授,博士生导师,厦门大学证券研究中心常务副主任,中国金融学会常务理事兼学术委员,中国金融学会金融工程专业委员会常委,中国金融学年会第二届理事会主席、福建省金融学会副会长、《金融学(季刊) 》主编。2002年入选教育部优秀青年教师资助计划,2004年入选教育部新世纪优秀人才支持计划。近八年来,在海内外《金融研究》、《国际金融研究》、《China-USA Business Review》、《投资研究》等重要学术刊物上发表高质量的论文40多篇,出版专著(译著)7部,主编教材8部,承担和参与国家、省部级以上科研项目7项,获省,部级优秀成果9项,目前承担教育部人文社会科学研究2003年度(博士点基金)项目―中国利率类金融产品的设计和定价。
    主要从事资产定价、金融工程和风险管理领域的研究,包括:利率模型、波动率模型、beta系数、市场风险、信用风险、可转债等,率先对中国政府利率的变动进行模型分析,比较各种模型在中国市场上的表现,估计了中国债券市场的利率期限结构和中国债券市场的违约风险溢酬,并对可转债进行定价,分析中国可转债发行中存在的问题;提出中国银行资产负债中隐含期权;在风险度量方面把ARMA-AGARCH模型和极值理论有机的结合起来估计了中国股票市场的VaR和ES。
    详细内容请参见个人主页:http://efinance.nease.net

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