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马永开

金融工程领域的理论与应用研究、房地产金融。

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姓名：马永开
目前身份：
担任导师情况：
学位：
学术头衔：

博士生导师，教育部“新世纪优秀人才支持计划”入选者
职称：-
学科领域：

道路工程
研究兴趣：金融工程领域的理论与应用研究、房地产金融。

个人简介

马永开，男，1963年6月出生于安徽省天长市。1985年毕业于安徽师范大学数学专业，获学士学位；1991年毕业于南京理工大学军事运筹学专业，获硕士学位；2005年毕业于电子科技大学管理科学与工程专业，获博士学位；2005年11月至2006年4月，在国家留学基金委资助下到加拿大温沙大学做访问学者。曾在安徽财贸学院从事教学和科研工作，1998年晋升为副教授，2001年3月调入电子科技大学管理学院工作，2002年破格晋升为教授，现为电子科技大学管理学院教授、博士生导师、副院长。研究方向：金融工程领域的理论与应用研究、房地产金融。曾获奖励和在重要学术组织或刊物任职情况如下： 1. 2005年入选教育部“新世纪优秀人才支持计划” 2. 四川省第五批学术和技术带头人后备人选； 3. 2002年获四川省哲学社会科学优秀成果奖二等奖； 4. 1996年获四川省科技进步一等奖； 5. 四川省数量经济学会理事； 6. 《管理科学学报》、《系统工程学报》、《系统工程理论与实践》、《中国管理科学》和《控制与决策》等10多种学术刊物的审稿专家； 7. 《当代经济管理》杂志的编委。一直从事组合投资管理领域的研究工作，先后作为主研完成了国家自然科学基金项目2项，国家杰出青年科学基金项目1项，国家教委资助优秀年轻教师基金项目1项；主持并完成一项四川省软科学重点项目。在证券组合投资决策方法、证券组合的套期保值、证券组合管理的业绩评价和产品定价理论等方面取得了一系列研究成果，在《系统工程学报》、《管理工程学报》、《系统工程理论与实践》、《数量经济技术经济研究》、《中国软科学》、《预测》等学术刊物上发表学术论文40余篇；成果被国内学者引用120余次，有4篇成果被EI检索，1篇被ISTP检索，在国内组合投资管理领域产生了重要影响。获四川省科技进步一等奖1项，四川省哲学社会科学优秀成果二等奖1项。

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TA的成果

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2006-05-08

【期刊论文】组合套期保值策略及其理论研究*

马永开

《预测》，1999（4）：48-51，-0001，（）：

-1年11月30日

摘要

为了加强交叉套期保值效果，我们提出了组合套期保值方法，建立了组合套期保值策略的套期保值率向量优化模型，并研究了最优组合套期保值策略的理论。

交叉套期保值，基差，基差风险，组合套期保值

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2006-05-08

【期刊论文】利率套期保值策略研究

马永开

《预测》，1999（3）：68-71，-0001，（）：

-1年11月30日

摘要

本文首先对由一种利率期货资产构成的利率套期保值策略进行全面的分析和研究，在此基础上提出了由多种利率期货资产构成的组合利率套期保值策略，给出了选择套期保值率向量的组合利率套期保值决策模型。

利率期货，利率套期保值，组合利率套期保值，套期保值率

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2006-05-08

【期刊论文】卖空与证券组合投资*

马永开

《预测》，1999（1）：56-60，-0001，（）：

-1年11月30日

摘要

本文研究了理想的买空在证券组合投资策略中的作用，并对实际证券市场中的卖空进行分析，提出了限制性卖空条件下的证券组合投资决策方法，最后讨论了挤空对证券组合投资策略的影响。

证券组合，投资，卖空，挤空

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2006-05-08

【期刊论文】时变证券组合投资决策方法研究*

马永开

《预测》，1998（6）：56-59，-0001，（）：

-1年11月30日

摘要

本文考虑证券收益的时变特性，将证券收益率看成随机序列，以Harry Markowitz的均值—方差模型为理论基础，提出了几种时变证券组合投资决策方法。

时变性，证券组合，投资决策

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2006-05-08

【期刊论文】投资基金业绩评价方法①

马永开

《数量经济技术研究》，2002（1）：55-58，-0001，（）：

-1年11月30日

摘要

内容提要本文介绍和评价了度量基金管理者获取信息质量的指标——信息率，以及基于多因素资本资产定价模型的共同基金业绩评价方法。

共同基金，业绩评价，信息率，多因素模型

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2006-05-08

【期刊论文】线性组合预测模型优化问题研究*

马永开， MA Yong-kai， TANG Xiao-wo

系统工程理论与实践，1998（9）：110-114，-0001，（）：

-1年11月30日

摘要

从线性组合预测模型绝对误差序列出发，对线性组合预测模型的精度特征进行描述和分析，系统地研究线性组合预测模型的优化方法，为线性组合预测模型的优化设计提供理论基础。

线性组合预测模型，绝对误差序列，优化

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2006-05-08

【期刊论文】限制性卖空条件下β值证券组合投资决策模型①

马永开， MA Yong-kai， TANG Xiao-wo

系统工程学报，2001，16（2）：81-87，-0001，（）：

-1年11月30日

摘要

以β值证券组合投资决策模型为理论基础，在允许有保证金要求的卖空和允许抵押的卖空条件下分别提出了相应的β值证券组合投资决策模型。并研究了它们的解及其性质。

β值，证券组合，市场模型， CAPM，限制性卖空

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2006-05-08

【期刊论文】信息率与证券组合投资决策

马永开， MA Yong-kai， TANG Xiao-wo

《预测》，2000（5）：72-74，-0001，（）：

-1年11月30日

摘要

本文首先研究信息率的优化和TEV准则的关系，然后，以此为基础研究了优先考虑信息率最大化的证券组合投资决策方法。

信息率，证券组合投资， TEV 准则

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2006-05-08

【期刊论文】行为证券组合投资决策方法研究①

马永开， MA Yong-kai， TANG Xiao-wo

系统工程学报，2003，18（1）：71-76，-0001，（）：

-1年11月30日

摘要

Shefrin和Statman（2000）在其创立的行为证券组合理论中从理论分析的角度提出了行为证券组合投资决策模型，但该模型没有考虑实用性：其一，证券组合是由多个基于某状态的或有债权组成的，而这类或有债权的定价常用一定困难；其二，在具有多个心理账户的组合投资决策模型中，对该模型的求解有一定困难. 为了提高行为证券组合理论的实用性，从以下两个方面开展了研究工作，首先，用实际证券构造行为证券组合；其二，将Lopes（1987）的SP/A 理论扩展到多心理账户情形，提出了容易求解的多心理账户证券组合投资决策模型.

行为金融，行为证券组合，投资决策