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2006年05月08日

【期刊论文】基于多因素模型的风险预算方法研究

马永开, MA Yong-kai, TANG Xiao-wo

预测,2004,24(1):48-51,-0001,():

摘要

本文在对现有风险预算技术进行评述的基础上,将证券收益的多因素模型引入风险预算过程,建立了基于多因素模型的风险预算方法。

关键词: 多因素模型 参考证券组合, 风险预算

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2006年05月08日

【期刊论文】不允许卖空的多因素证券组合投资决策模型

马永开, MA Yong-kai, TANG Xiao-wo

系统工程理论与实践,2000(2):37-43,-0001,():

摘要

利用套利定价理论(APT)改进不允许卖空的Markowitz的证券组合投资决策模型,导出了不允许卖空的多因素证券组合投资决策模型,并研究了该模型的解及其性质.

关键词: 证券组合, 因素模型 套利定价理论, 因素风险, 非因素风险

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2006年05月08日

【期刊论文】限制性卖空条件下β值证券组合投资决策模型①

马永开, MA Yong-kai, TANG Xiao-wo

系统工程学报,2001,16(2):81-87,-0001,():

摘要

以β值证券组合投资决策模型为理论基础,在允许有保证金要求的卖空和允许抵押的卖空条件下分别提出了相应的β值证券组合投资决策模型。并研究了它们的解及其性质。

关键词: β值, 证券组合, 市场模型 CAPM, 限制性卖空

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2006年05月08日

【期刊论文】线性组合预测模型优化问题研究*

马永开, MA Yong-kai, TANG Xiao-wo

系统工程理论与实践,1998(9):110-114,-0001,():

摘要

从线性组合预测模型绝对误差序列出发,对线性组合预测模型的精度特征进行描述和分析,系统地研究线性组合预测模型的优化方法,为线性组合预测模型的优化设计提供理论基础。

关键词: 线性组合预测模型 绝对误差序列, 优化

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2006年05月08日

【期刊论文】多因素证券组合投资决策模型*

马永开

《预测》,1998(5):62-65,-0001,():

摘要

本文利用套利定价理论(APT)简化Markowitz的证券组合决策模型,导出了多因素证券组合投资决策模型,并研究了该模型的解。

关键词: 证券组合, 因素模型 APT, 因素风险, 非因素风险

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2006年05月08日

【期刊论文】投资基金业绩评价方法①

马永开

《数量经济技术研究》,2002(1):55-58,-0001,():

摘要

内容提要本文介绍和评价了度量基金管理者获取信息质量的指标——信息率,以及基于多因素资本资产定价模型的共同基金业绩评价方法。

关键词: 共同基金, 业绩评价, 信息率, 多因素模型

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2006年05月08日

【期刊论文】不允许卖空的B值证券投资决策模型研究*

马永开, MA Yong-kai

管理工程学报,1999,13(4):1-5,-0001,():

摘要

本文利用证券市场模型和资本资产定价模型(CAPM)简化了不允许卖空的Markowitz的证券组合决策模型,导出了不允许卖空的B值证券组合投资决策模型,并研究了该模型的解及其性质。

关键词: 证券组合, 市场模型 CAPM, 市场敏感指数, 卖空

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2006年05月08日

【期刊论文】基于市场基准的多因素证券组合投资决策模型研究

马永开, MA Yong-kai, TANG Xiao-wo

系统工程理论与实践,2004(7):30-37,-0001,():

摘要

将证券收益的多因素模型引入基于市场基准的投资决策模型,建立了基于市场基准的多因素证券组合投资决策模型,研究了模型的解和模型控制参数值的选取问题。

关键词: 多因素模型 市场基准, 超额收益, 积极风险

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