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2021年10月24日

彭建刚，王舒军，关天宇

金融研究，2016，（7）：48-63

2016年07月25日

本文立足中国利率市场化的现实背景,对H-S(做市商模型)利差决定模型进行调整,构建利率市场化指数作为衡量利率市场化程度的代理变量,并利用45家商业银行2003-2014年的面板数据探讨利率市场化对商业银行利差的影响。实证结果表明,利率市场化对商业银行的利差产生了影响,但利率市场化与利差之间的关系并非线性,而是呈倒U型关系。整体而言,随着利率市场化程度的加深,商业银行的利差呈现先扩大后缩小的变化趋势。

利率市场化，商业银行，利差

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2013年05月15日

【期刊论文】基于一致性原理的商业银行经济资本配置方法

彭建刚，吴云，马亚芳

系统工程理论与实践，2013，33，（2）：338～344，-0001，（）：

-1年11月30日

摘要

本文以一致性原理和博弈论中的夏普利值为基础，对Denault方法进行了质的改进，提出了适用于商业银行的经济资本配置方法．通过引入Yasumitsu条件得到了夏普利值满足一致性的充要条件，找到了判断夏普利值是否满足一致性的更完备的理论依据．这一方法符合银行整体最优的要求，可以使商业银行从整体最优的角度确定各分支机构的风险贡献，评估经营绩效，最终确定各分支机构年度经济资本限额．

商业银行，经济资本配置，一致性原理，风险贡献，夏普利值

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2010年04月12日

【期刊论文】零售贷款非线性时变比例违约模型

彭建刚，李樟飞，吕志华，周鸿卫

系统工程理论与实践，2009，29，（11）：60～66，-0001，（）：

-1年11月30日

摘要

基于Cox模型，针对零售贷款的运行规律和违约因素影响造约行为的特点，提出了零售贷款非线性时变比例违约模型，该模型在测算商业银行零售贷款违约概率时充分考虑了变量之间非线性关系和时间相依变量，使得其更符合客观实际，并通过实证分析和算例分析论证了这种模型在我国商业银行运用的科学性和可行性。

零售贷款，违约概率，非线性关系，时间相依变量

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2010年04月12日

【期刊论文】基于行业特性的多元系统风险因子CreditRisk+模型

彭建刚，吕志华

中国管理科学，2009，17，（3）：56～64，-0001，（）：

-1年11月30日

摘要

本文提出了基于行业特性的多元系统风险因子CreditRisk+模型。假设行业风险因子之间相互独立是原CreditRisk+模型存在的不足，随后试图对其进行修正的单因子模型、复合Gamma CreditRisk+模型和两阶段CreditRisk+模型仍存在问题。本文在引入多元系统风险因子的基础上，将行业风险因子的形参数表示为系统风险因子的线性组合与一反映该行业风险因子内在特性的参数之积，对原CreditRisk+模型行业风险因子相关性进行了拓展，使得拓展后的基于行业特性的多元系统风险因子CreditRisk+模型解决了两阶段CreditRisk+模型忽视行业风险因子自身特性这一缺陷，将系统和行业两重风险因子有机地结合起来；新模型能够将一般情形的行业风险因子协方差矩阵纳入该模型框架内，从而克服了复合Gamma CreditRisk+模型要求行业风险因子之间的协方差必须相等的缺陷。本文证明了原CreditRisk+模型、复合Gamma CreditRisk+模型和两阶段CreditRisk+模型都只是新模型的极端情形，这些情形难以将行业风险因子协方差矩阵很好地纳入模型框架内，从而影响贷款组合非预期损失计算的精度。

CreditRisk+，模型，违约相关性，行业特性，多元系统风险因子

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2010年04月12日

【期刊论文】基于违约损失率变化的CreditRisk+模型的一种修正

彭建刚，吕志华

预测，2009，28，（6）：48～52，-0001，（）：

-1年11月30日

摘要

本文在基于行业特性的多元系统风险因子CreditRisk+模型的基础上，对CreditRisk+模型违约损失率假定为一常数这一缺陷进行了修正，提出了一种综合考虑违约损失率变化和行业风险因子相关性的计量贷款组合非预期损失的新方法。该方法进一步提高了计算贷款组合非预期损失的精度。在此基础上，采用鞍点逼近算法进行了算例分析。

CreditRisk+，模型，违约损失率，违约相关性，鞍点逼近，非预期损失

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