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2009年09月13日

【期刊论文】布朗运动在股票期权定价模型中的应用

胡日东

华侨大学学报，1996，（3）：14～33，-0001，（）：

-1年11月30日

摘要

金融风险的防范是金融界十分关注的重大问题，期权作为防范金融风险的有效手段目前已越来越受到人们的重视。本文除对股票期权的运行机制和价格形成过程进行详细分析外，重点应用随机过程理论建立股票期权的定价模型。

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2009年09月13日

【期刊论文】结合购买力平价的外汇期权定价模型

胡日东，王春峰，李光泉

数量经济技术经济研究，1997，（4）：44～46，-0001，（）：

-1年11月30日

摘要

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2009年09月13日

【期刊论文】关于亚式股票期权及其定价方法的研究①

胡日东

数量经济技术经济研究，1998，（2）：72～75，-0001，（）：

-1年11月30日

摘要

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2009年09月13日

【期刊论文】均值—离差型组合证券投资优化模型

胡日东

预测，2000，（2）：55～57，-0001，（）：

-1年11月30日

摘要

本文给出了基于历史收益率数据的均值—平均绝对离差型组合证券投资优化模型。该模型采用收益的平均绝对离差作为风险的尺度，可以通过求解线性规划获得最优证券投资组合。在证券收益分布为正态分布时与均值—方差模型的解相似，避免了均值—方差模型求解二次规划问题（尤其在解决大规模的组合证券投资问题时）的计算复杂性。本文还考虑了存在交易费用时的情形。

组合证券投资，均值—离差模型，线性规划