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【期刊论文】Estimation and Testing for the Parameters of AR (p)-ARCH (q) under Ordered Restriction*
王德辉, WANG De-hui, SONG Li-xin, SHI Ning-zhong
东北数学,2004,20(4):379-382,-0001,():
-1年11月30日
AR (, p), -ARCH (, q), model, ordered restriction, maximum likelihood estimator, asymptotic properties, quadratic program
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王德辉, 王中强, 宋立新
系统科学与数学,2005,25(4):507-512,-0001,():
-1年11月30日
本文研究刻度参数分布族中刻度参数在损失函数L下的最小风险同变估计及其最小最大性。
对称损失函数, 最小风险同变估计.,
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王德辉, 王忠强
应用数学学报,2004,27(2):311~323,-0001,():
-1年11月30日
本文研究正态分布中刻度参数在损失函数下的最小风险同变估计及Bayes估计,并讨论形式估计的可容许性与不可容许性,我们发现在这种损失下σ的极大似然估计是不可容许的。
对称损失函数, 最小风险同变估计, Bayes估计, 可容许性
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王德辉, 宋立新, 史宁中
应用概率统计,2002,18(3):244~254,-0001,():
-1年11月30日
本文研究了平稳ARCH(O,2)模型未知参数α的极大似然估计及有序约束时α的极大似然估计的渐近性质,给出了参数序关系(αl≥α2)的检验方法,并得出了似然比检验统计量的渐近分布。用二次规划的算法。给出求各种情况下参数α的极大似然估计的数值算法。
序约束, ARCH模型, 估计与检验.,
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【期刊论文】在熵损失函数下定数截尾情形的参数估计*——指数分布情形
王德辉, 宋立新
应用概率统计,1999,15(2):176~186,-0001,():
-1年11月30日
本文研究了在熵损失函数下, 定数截尾时指数分布的参数估计, 得出在嫡损失函数下的最小风险同变(MRE)估计的精确形式。证明了(cT+d)-1形式的一类估计的可容许性和不可容许性。
熵损失函数, Bayes估计, 可容许性
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