中国科技论文在线

上传时间

2010年12月08日

【期刊论文】分组数据下线性回归模型的参数估计

郑明，项阳

高校应用数学学报，2009，24（2）：183～193，-0001，（）：

-1年11月30日

摘要

讨论了分组数据下线性回归模型参数的MLE的存在、唯一性。通过EM算法获得MLE的近似解。通过SEM自满获得MLE的渐近协方差阵。

MLE，分组数据， EM算法， SEM算法

152浏览
0点赞
0收藏
0分享
232下载
0

引用

上传时间

2010年12月08日

【期刊论文】Empirical likelihood method for censored median regression models

郑明， Wen Yua， *， Yunting Sunb and Ming Zhengc

，-0001，（）：

-1年11月30日

摘要

Based on the semiparametric median regression analysis for the right censored data recently developed by Ying et al. (J. Amer. Statist. Assoc. 90(1995) 178), an empirical likelihood based inference procedure for the regression coefficients is proposed. The limiting distribution of the proposed log-empirical likelihood ratio follows a chisquared distribution, which corresponds to the standard asymptotic results of the empirical likelihood method. The inference about the subsets of the whole regression coefficients vector is discussed. The proposal is illustrated by some simulation studies.

Empirical likelihood， Right censored data， Median regression， Quantile regression， Likelihood ratio test， Chi-squared distribution

39浏览
0点赞
0收藏
0分享
98下载
0

引用

上传时间

2010年12月08日

【期刊论文】包含股指期货的投资组合之风险研究--Copula方法在金融风险管理中的应用

郑明，何其祥，张晗

数理统计与管理，2009，28（1）：159～166，-0001，（）：

-1年11月30日

摘要

本文运用Copula方法研究了含股指期货的投资组合的风险度量问题。由于股指期货和股票现货之间存在很大的相关性，因此在试题组合的风险时，各资产间的相关结构起到了关键作用，但这一相关结构很难用线性的相关系数坛刻画，本文采用Copula模型来描述相关结构。而后，我们构建了基于Copula理论的风险度量指标PVaR，并验证了不同Copula模型的拟合效果。我们利用沪深300指数的数据来研究股指期货和现货的相关结构，并使用了多种Copula函数结合不同的边际分布假设迸行了模拟，说明了Copula方法在风险度量尤其是包含了股指期货的投资组合的风险度量上具有较高的精确性。

股指期货，投资组合， PVaR， Copula