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秦学志, 吴冲锋
管理工程学报2003年第4期/Journal of Industrial Engineering/Engineering Management Vol. 17, No. 4,-0001,():
-1年11月30日
考虑投资者对标的证券价格推断或权衡等主观因素,给出欧式期权的主观预期估价及投资决策方法。方法的建立无需特别设定假设条件,且计算公式十分简单。可以证明,在一定的条件下由该方法得到的估价结果与标准的Black-Scholes模型的定价结果一致。
期权, 定价, 投资, 决策
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秦学志, 吴冲锋
管理科学学报第6卷第4期2003年8月/JOURNAL OF MANAGEMENT SCIENCES IN CHINA Vol. 6 No. 4 Aug. , 2003,-0001,():
-1年11月30日
在投资者风险偏好具有随机性和模糊性且效用函数具有线性可加性的假设条件下,建立了相应的证券投资组合选择方法.在特定的效用函数下该方法只涉及一元不等式和一元积分的计算,具有简单实用的特点.应该指出的是,该方法不同于传统的证券组合选择方法,它是建立在Risto L等提出的随机多目标可接受分析——SMAA思想的基础上的.
投资组合, 风险偏好, 不等式, 模糊
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秦学志, 吴冲锋
系统工程学报第17卷第2期2002年4月/JOURNAL OF SYSTIEMS ENGINEERING Vol. 17 No. 2 Apr. , 2002,-0001,():
-1年11月30日
在市场信息非对称的蒂件下.探讨了下列问题;① 代理人的绝对风险厌恶系数与其投资效用之间的关系;② 代理人特股比例、道德风险程度与其投资效用的关系:③外部投资者绝对风险厌恶系数与投资顿的关系;④ 外部投资者的绝对风险厌恶系数与其投资效用的关系;⑤ 代理人持股比例的变化与外部投资者投资效用的关系.在一定的条件下,得到了相应的结论.
效用, 委托人, 代理人, 投资, 信息, 非对称
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秦学志, 吴冲锋
控制与决策第16卷增刊2001年11月/CONTROL AND DECISION Vol. 16 Suppl. Nov. 2001,-0001,():
-1年11月30日
采用线性规划对偶原理、鞅测度理论和完全套期保值方法,给出了有限证券市场或有要求权的卖方套利价格和买方套利价格的计算方法。分别对允许证券卖空和现金借贷的情况以及不允许证券卖空但允许现金借贷的情况进行研究。分析表明,套利价格可通过求解相应的鞅测度空间中的线性规划问题得到。
鞅, 套利, 线性规划, 有限证券市场, 或有要求权
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秦学志, 应益荣
系统工程理论方法应用第13卷第5期2004年10月/SYSTEMS ENGINEERING-THEORY METHHODOLOGY APPLICATIONS Vol. 13 No. 5 Oct. 2004,-0001,():
-1年11月30日
采用鞅测度理论和信息论中的极大熵原理、交叉熵原理,研究了有限(状态)证券市场上等价鞅测度不惟一时资产的定价问题,在某些可能性最大的意义下,给出了两种确定资产惟一价格的方法。
鞅;有限(, 状态), 证券市场;熵;定价
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